پیش بینی بازار سهام

اضافه کردن سیگنال خرید و فروش بر اساس امتیاز احساسی

تصویب اساسنامه صندوق‌های دولتی از دلایل سبزپوشی بازار سهام

بازار سرمایه پس از 6 روز، به عقیده کارشناسان امروز به دلیل تصویب اساسنامه صندوق‌های دولتی و رشد قیمت دلار، سبزپوش شد.

بازار سرمایه برخلاف 6 روز گذشته روندی صعودی داشت و شاخص های عملکردی بورس همگی سبزپوش بودند.

​به گزارش فارس، بورس در جریان معاملات امروز رشد را تجربه کرد؛ اما این رشد چندان زیاد نبوده و ممکن است با هر محرکی جای خود را به افت دهد.

در این روزها تکنیکالیست‌ها به دنبال نقطه برگشت بازار هستند و با محاسباتی شاخص را در موج پنجم و موج انتهایی نزولی می‌بینند و حالا با رشد قیمت دلار، این انتظار برای فعالان بازار ایجاد شده که دلار می تواند عامل محرک و آغازکننده رشد بازار سرمایه باشد.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند قیمت‌‌ها در بازار به کف رسیده و سهام شرکت‌ ها در سطح ارزنده‌‌ای قرار دارد. این مساله در کنار رشد قیمت دلار می‌تواند در کوتاه مدت منجر به رشد قیمت ها در بازار سهام شود. دلار نیمایی هم چند روزی است به سمت قله‌های جدید پیش می‌‌رود و در حال حاضر به بالای 27 هزار تومان رسیده است.

* صندوق‌های دولتی می تواند بورس را صعودی کند؟

حمید دستجردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌و‌گویی می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود احتمالا بازار سرمایه با رشد دلار، در هفته آینده مسیر صعودی به خود بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوعی که همه اهالی بازار بر روی آن اتفاق نظر دارند، پایان دوران افت بازار است. یعنی بازار در محدوده برگشت قیمتی قرار گرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصویب اساسنامه صندوق های ETF دولتی دارا یکم و پالایش یکم در هیئت دولت، تصریح کرد: تصویب اساسنامه این دو صندوق موجب افزایش تقاضا در صندوق های دولتی شده و این صندوق ها نیز بازار را با خود همراه کرده و رنگ سبز به نقشه بازار بورس برگشته است.

دستجردی تاکید کرد: برای بازگشت پرقدرت شاخص کل، همراهی صندوق های ETF دولتی لازم است، زیرا این سهم ها نماد اعتماد مردم به دولت است و حرکت رو به بالای این صندوق ها از نظر روانی به حرکت رو به بالای شاخص کمک می کند.

* رشد دسته جمعی شاخص های بورس

در پایان معاملات روز سه‌ شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 4 هزار و 156 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 393 هزار و 126 واحد رسید. شاخص کل پس از 6 روز و با تقاضای حقیقی رشد کرد. نماد فولاد که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشت، بیشترین ورود پول حقیقی را در معاملات سه‌ شنبه ثبت کرد. بازدهی شاخص کل بورس مثبت 3 دهم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با افزایش 2 هزار و 774 واحدی در سطح 405 هزار و 256 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص مثبت 69 صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 10 واحد بالا آمد و در سطح 18 هزار و 765 واحد قرار گرفت.

* رشد ارزش معاملات خرد در بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 14 هزار و 593 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 8 هزار و 502 میلیارد تومان بود که 58 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌ دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 25 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس 20 درصد بوده است.

* ورود سرمایه حقیقی به بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از 13 روز متوالی، مثبت شد و 19 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.

در معاملات روز سه‌شنبه بیشترین ورود پول حقیقی به سهام فولاد (شرکت فولاد مبارکه)، خودرو (شرکت ایران خودرو) و کگاز (شرکت شیشه و گاز) اختصاص داشت و نمادهای بپاس (بیمه پاسارگاد)، نمادهای خوساز (محورسازان ایران خودرو)، سامان (بانک سامان) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

* رشد صف‌های خرید بورس

در جریان معاملات سه ‌شنبه 80 نماد صف خرید داشتند و 35 سهم نیز با صف فروش مواجه بودند. در پایان معاملات امروز 392 نماد با رشد قیمت و 265 سهم نیز با افت قیمت روبرو شدند.

مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 63 درصدی به 277 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 34 درصد کاهش یافت و 180 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نماد بالبر (شرکت کابل البرز)، فمراد (شرکت آلومراد) و خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد بکهنوج (تولید برق ماهتاب کهنوج)، زمگسا (کشاورزی و دامپروری مگسال) و غدشت (دست مرغاب) تعلق داشت.

کاهش ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت/ پیش‌بینی بازار سهام در هفته آینده

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای که گذشت با نوسان همراه بود و با قرار گرفتن در ارتفاع یک‌ میلیون و ۵۰۲ هزار واحد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه ۱۵ تیرماه) با ۱۱ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل به عدد یک‌میلیون و ۵۰۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته (۸ تیرماه) در حالی با رقم یک‌میلیون و ۵۱۳ هزار واحد به معاملات خود پایان داد که این رقم در (۱۵ تیرماه) به یک‌میلیون و ۵۰۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۴۲۱ هزار و ۴۸۱ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۱۸ هزار و ۵۱۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۵۷ هزار و ۳۴۲ واحد به عدد ۲۵۴ هزار و ۸۵۲ واحد رسید.

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای سیمان آبیک (سآبیک)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، خودرو (خودرو)، ملی صنایع مس ایران (فملی) و انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.

معاملات بی‌رمق بورس در هفته دوم تیرماه

«حسین عبدی» کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت را ارزیابی کرد و افزود: بازار سهام در هفته‌ دوم تیرماه، معاملات بی‌رمقی را تجربه کرد، حجم معاملات در این مدت پایین بود و سهامداران برای ورود پول جدید به این بازار مردد بودند.

وی به علت نوسانات اخیر معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: بازار سهام اکنون در انتظار گزارش‌های سه ماه ابتدایی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ و نیز جزییات برگزاری مجامع هستند.

عبدی با بیان اینکه در کنار این مسایل، سهامداران پیگیر اخبار جهانی هستند، گفت: در این میان اخبار سیاسی که در چند روز گذشته مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته بود؛ زمینه‌ساز ایجاد تغییر و تحول در روند معاملات بازار سرمایه شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت‌های جهانی و نرخ ارز ازجمله عواملی هستند که در چند وقت گذشته معاملات بازار را تحت شعاع قرار داد و اکنون سهامداران در انتظار تعیین تکلیف قیمت‌ها در بازارهای جهانی هستند.

وی با اشاره به اینکه این مسایل جزو عوامل پر ابهام تاثیر گذار بر روند بازار تلقی می‌شوند، گفت: هر یک از این مسایل می‌توانند به‌صورت جداگانه تاثیر گذار بر روند بازار باشند که این امر منجر به شک و تردید سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس شده است.

عبدی معتقد است؛ یکی از دلایل وجود نوسان در بازار، انتظارها در مورد نتیجه مذاکرات برجام است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران منتظر هستند تا مشخص شود که شرکت‌ها در گزارش‌های خود سناریوی سال ١٤٠٠ را تکرار می‌کنند یا خیر، گفت: باید مشخص شود که آیا همچنان تورم و نرخ ارزی که قرار است منجر به افزایش حاشیه سود و نرخ فروش شرکت‌ها شود، رخ می‌دهد یا فقط در بهای تمام‌شده خود را نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه بازار اکنون منتظر است که مشخص شود در گزارش‌های پیش رو، نرخ ارز و نرخ‌های جهانی خود را در فروش شرکت‌ها نشان می‌دهند یا خیر، افزود: اگر این اتفاق رخ دهد و حاشیه سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند. در این صورت می‌توان گفت که روند بازار تغییر می‌کند و شاهد ایجاد معاملات مثبت در بازار خواهیم بود.

عبدی روند معاملات بورس برای هفته آینده پیش‌بینی کرد و گفت: بحث‌های سیاسی و نیز مسایل کوتاه‌مدت کلان اقتصادی نیروی محرکه معاملات برای هفته آینده خواهد بود، به‌احتمال زیاد بازار در هفته آینده معاملات کم نوسانی را همچون هفته‌ای که گذشت سپری خواهد کرد.

وی معتقد است که نوسانات معاملات بورس بیشتر به‌صورت کوتاه‌مدت بر بازار حاکم خواهد بود.

وضعیت بازار کریپتو نسبت به بازار سهام جهانی چگونه است ؟

اندازه، نقدینگی و رشد بازار کریپتو (crypto markets) هنوز در مراحل ابتدایی خود می باشد. حتی هنوز هم فعالیت هایی که در حوزه ارز های دیجیتال انجام می شود، به نسبت فعالیت ها و اقدامات حوزه دارایی های سنتی بسیار اندک است.

حجم بازار های سهام جهان بسیار بیشتر از بازار های کریپتویی است

بازار های سهام جهانی در خلال سال ۲۰۱۹ به رشد خود ادامه دادند؛ علیرغم اینکه ترس هایی هم در مورد اصلاح در این بازار ها موجود بود. تقریبا طی یک هفته، بازار سهام رشدی در حدود ۱۰ برابر پیش بینی بازار سهام حجم بازار کل ارز های دیجیتال داشت. این رشد در خلال هفته آخر سال میلادی صورت گرفت و حدودا ۷۰۰ میلیارد دلار بر سرمایه موجود در بازار های سهام اضافه شد.

دارایی های سنتی مدت های زیادی است که موجود هستند و برنامه ریزی های زیادی در مورد آنها صورت گرفته است. این دارایی ها زیر نظر تعدادی از بزرگترین اقتصاد های جهان مشغول فعالیت هستند. از طرف دیگر، بازار های کریپتویی هنوز در مرحله پیش بینی بازار سهام کشف قیمت در برابر ارز های فیات هستند. هیچ مقیاس ارزشی معینی وجود ندارد که بتوان آن را به بیت کوین (bitcoin) یا دارایی های کریپتویی دیگر اعمال کرد.

سال ۲۰۲۰ و خوش بینی در مورد بازار سهام ایالات متحده

پیش بینی می شود که بازار سهام ایالات متحده در ۲۰۲۰ هم پر سود باشد، هر چند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ احتمالا هیجانات و سودآوری کمتری را شاهد خواهیم بود. داده ها نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده رکود و کسادی را کنار زده و خوش بینی ها در مورد سال ۲۰۲۰ ادامه دارد.

واکنش بیت کوین در قبال حرکت سهام و اوراق قرضه چندان قابل پیش بینی نیست. در حال حاضر، تنها سرمایه گذاران جوان هستند که مقداری از پورتفولیوی (portfolio) خود را به بیت کوین اختصاص داده اند. بیت کوین تنها از طریق معاملات آتی به طور گسترده ترید می شود و هنوز هم دلایلی برای نگهداری کوین های فیزیکی مطرح است.

سرمایه گذاری در بازار کریپتو می تواند نسبت به بازار های سهام سودآوری بیشتری داشته باشد. علیرغم رشد بسیار زیاد پاره ای از سهام در دهه اخیر، بیت کوین به عنوان پر بازده ترین سرمایه در دهه اخیر باقی مانده است. اما وقتی صحبت از حرکت های کوتاه مدت می شود، سرمایه گذاری در سهام هنوز هم بهتر است و امنیت بیشتری دارد.

بیت کوین هنوز نتوانسته است که به وضعیت طلا برسد. البته ناگفته نماند که بیت کوین در دهه اخیر برای خود مشروعیت کسب کرد. اینک بانک های مرکزی توجه بیشتری به پتانسیل بازار های کریپتویی و دارایی های دیجیتال می کنند، اگرچه سهم این بازار ها در مقایسه با بازار های مالی جهان اندک است.

اندازه بازار مالی سنتی راه را برای ورود سرمایه به بیت کوین در آینده باز خواهد کرد. سرمایه ای که هم اینک در بازار های مالی سنتی خوابیده است، در صورت ورود به بیت کوین، نوسانات عظیمی را ایجاد خواهد کرد. نظر شما در مورد عملکرد بازار های سهام و فرصت های پیش روی بازار های کریپتویی چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

فیلتر پیش بینی بازار فردا (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر پیش بینی بازار فردا یکی ازکاربردی‌ترین فیلترهای بازار بورس است. همانطور که می‌دانید، تعداد سهم‌های بازار بورس بسیار زیاد است و آنالیز و بررسی تک تک این سهم‌ها می‌تواند کاری دشوار و وقت‌گیر باشد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید یکی دیگر از ابزارهای کارآمدی که در این مواقع به کمک شما می‌آیند فیلترهای نوسان‌گیری هستند.

شما می‌توانید با استفاده فیلترهای بازار بورس تعداد بسیاری از سهم‌های مناسب رشد را جستجو کرده و نمادهایی که دارای موقعیت مناسب خرید هستند را پیدا کنید. یکی از پرکاربردترین این فیلترها، فیلتر پیش بینی بازار فردا است که قصد داریم در این مقاله به طور مفصل آن را شرح دهیم.

نقش فیلتر در پیش بینی بازار بورس

فیلتر پیش بینی بازار فردا یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک تحلیلگر تکنیکال براساس درصد تغییرات نسبت به قیمت‌های قبلی، قوانینی را برای زمان خرید و فروش سرمایه گذاری تعیین می‌کند. به طور کلی فیلتر بر اساس حرکت قیمت یا این اعتقاد که افزایش قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و روند نزولی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، کار می‌کند. یک درصد افزایش خاص باعث خرید می‌شود، در حالی که یک درصد کاهش خاص باعث فروش می‌شود. به بیان ساده‌:

• فیلتر یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس تغییرات قیمت از پیش تعیین شده تعیین می‌شود و به طور معمول به صورت درصد تعیین می‌شود.
• معامله‌گر بر اساس تجزیه و تحلیل نمودارهای تحلیل تکنیکال و تعیین اینکه کدام درصد برای آنچه که می‌خواهد انجام دهد بهتر است، تغییر قیمتی را که می‌خواهد استفاده کند، تعیین می‌کند.
• معامله‌گر همچنین باید تعیین کند که تغییر قیمت بر چه اساس ایجاد شده است، مثلا بر اساس بسته شدن قیمت‌ها یا برخی دیگر از فاکتورهای مهم فنی.

فیلتر پیش بینی بازار فردا

فیلتر پیش بینی بازار فردا به عنوان یک فیلتر بسیار مهم در بازار بورس ایران مطرح می باشد. شما می‌توانید به ‌واسطه این فیلتر، سهم‌هایی که احتمال صف خریدشان در بورس برای فردا وجود دارد را شناسایی کنید. لازم به ذکر است که این فیلتر بورسی بر اساس یک ساعت انتهایی بازار تصمیم‌گیری می‌کند. چرا که در ساعات انتهایی بورس، کارکرد بازار به مراتب قابل اطمینان‌تر خواهد بود. همانطور که می دانید معامله‌گران حرفه‌ای بر این عقیده هستند که یک ساعت پایانی بازار است که می‌تواند وضعیت بازار فردا را مشخص کند.

به طور کلی افرادی که وارد بازار بورس و سرمایه می‌شوند و قصد خرید سهامی را دارند، بیشتر به دنبال سهم‌هایی هستند که در پایان اصلاح خود و در آستانه صف خرید باشند و فیلتر پیش بینی بازار فردا برای شناسایی اینگونه سهم ها در بورس مورد استفاده قرار میگیرد. برای تشخیص سهم‌های در آستانه صف خرید، باید به عوامل زیادی توجه کنید که چند مورد از آنها به شرح زیر است:

شناسایی صف خرید فردا با استفاده از تکنیک ساعت

زمانی که سهمی بیشتر از حجم مبنا در بازار بورس معامله شود و قیمت آخرین معامله حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی بیشتر باشد، گفته می‌شود که تکنیک ساعت اتفاق افتاده است و فیلتر پیش بینی بازار فردا نشان می‌دهد که روند قیمت سهام در روزهای آینده به صورت صعودی خواهد بود. حداقل ۲ درصد بالاتر به این معنی است که افراد حاضرند حداقل ۲ درصد مثبت تابلوی فردای آن سهم را خریداری کنند. هممانطور که اشاره کردیم قیمت پایانی روز قبل، مبنای قیمت گذاری روز بعد است و این می‌تواند در پیش بینی وضعیت سهم در روز آینده بازار بورس بسیار مهم باشد.

نحوه تشخیص سهم‌هایی از بازار که با تکنیک ساعت کار می‌کنند

برای یافتن سهامی که از الگوی ساعت پیروی می‌کنند بایستی به قسمت دیده بان بازار در سایت tsetmc.com بروید و در قسمت فیلتر، عبارت فیلتر الگوی ساعت که به شکل زیر است را وارد کنید تا سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آنها حداقل ۳% از قیمت پایانی بیشتر است را مشاهده کنید.

فیلتر الگوی ساعت:

• در صورتی که در نیم ساعت پایانی بازار، آخرین قیمت سهمی ۱/۵ درصد بیشتر از قیمت پایانی آن باشد، به احتمال هشتاد درصد این سهم فردا مثبت خواهد بود.
• در صورتی که در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی ۲ درصد بیشتر از قیمت پایانی آن باشد، سهم به احتمال هشتاد درصد در صف خرید فردا خواهد بود.

کاربرد دیگری از فیلتر پیش بینی بازار فردا برای ایجاد صف خرید

معمولا پیش می‌آید که یک سهم در بازاری متعادل به صورت عادی خرید و فروش شود ولی سهامداران عمده با گذاشتن سفارشات زیاد خرید در قیمت‌های بالاتر، سریعا چندین سفارش فروش را جمع‌آوری کنند؛ اگر این کار چندین بار در روز تکرار شود، یک جو روانی و عطش خرید برای سهم ایجاد می‌شود و امکان دارد صف خرید برای این سهم بوجود آید. این تغییرات در سفارش نمادها در فیلتر پیش بینی بازار فردا قابل شناسایی می باشد.

نحوه شناسایی سهم‌های در آستانه صف خرید با استفاده از فیلتر پیش بینی فردای بازار بورس

بدیهی است که پیدا کردن نمادهای مستعد رشد و صف خرید از بین صدها نماد در بازار بورس کار مشکلی باشد. اما شما می‌توانید برای پیدا کردن چنین نمادهایی از فیلتر پیش بینی بازار فردا استفاده کنید. سپس به بررسی حجم معاملات و بقیه فاکتورها در سهم بپردازید. در صورتی که سهم در ناحیه حمایتی قوی خود قرار داشت و حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود، احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و احتمالا به زودی صف خرید در سهم تشکیل می‌شود.

فیلتر زیر سهم‌های در آستانه صف پیش بینی بازار سهام خرید در بازار بورس را نمایش می‌دهد. این فیلتر به نام فیلتر پیش بینی بازار فردا در بازار بورس مشهور است و می‌توانید در سایت دیده بان از آن استفاده نمایید.

پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از توییتر؟!

جالب است بدانیم سرویس فروش داده‌های توییتر در سال ۲۰۱۹، ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است، نزدیک به ۲۰ درصد از درآمد کل توییتر!

چرا؟

امروزه معامله‌گران به این نتیجه رسیده‌اند که تاثیر شبکه‌های اجتماعی در قیمت سهام دیگر در حد یک نظریه نیست، یک واقعیت است، و توییتر پلتفرمی است که اخبار قابل اعتمادی ارایه می‌دهد.

چطور می‌شود از توییتر برای پیش‌بینی بازار سهام استفاده کرد؟‌

به طور کلی ما از یادگیری ماشینی برای اندازه‌گیری احساس کلی توییت‌ها استفاده می‌کنیم تا بتوانیم پیش‌بینی کنیم که یک سهم چه حرکتی خواهد کرد. مثلا، اگر در یک توییت، کلمات مثبت بیشتر از کلمات منفی باشند، الگوریتم ما امتیاز بیشتری به آن توییت اختصاص می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهم مورد نظر بالا خواهد رفت.

چطور یادگیری توسط مدل انجام میگیرد؟

برای این‌که بفهمم احساسات توییتری چگونه به قیمت یک سهم مرتبط می‌شود، نیازمند یک مجموعه‌داده غنی از توییت‌های مرتبط با شرکت‌های مختلف هستیم تا بتوانیم بفهمیم که امکان پیش‌بینی قیمت با استفاده از داده‌های آنلاین از احساسات و جو غالب وجود دارد یا خیر. به علاوه، فاکتور‌های مختلف در توییتر، مثل تعداد لایک و فالوور می‌توانند نماگر‌های خوبی برای فهم این باشند که یک توییت چقدر می‌تواند در بازار بازخورد داشته باشد، چه در یک صنعت و چه در یک شرکت سهامی.

قبل از شرح مراحل کار، مهم است تا این حقیقت را با خود مرور کنیم که حتی بهترین تحلیلگران هم نمی‌توانند مدلی بسازند که مقدار R-Squared حدود ۴-۵ درصد داشته باشد. حتی با صد‌ها فاکتور پیش‌بینی کننده(‌Predictor). پس آیا ما می‌توانیم فقط با استفاده از توییتر از آن‌ها جلو بزنیم؟

مراحل زیر رویکرد ما برای فراهم کردن ساختار داده را بیان می‌کند:

قدم‌ اول:‌ دریافت دادگان از توییتر

مجموعه داده‌های مورد استفاده ما از followthehashtag.com دریافت شده؛ مرجعی غنی از توییت‌های مرتبط با شرکت‌ها لیست شده در NASDAQ 100 بر مبنای تگ‌های استفاده شده در توییتر.

این مجموعه‌داده‌ها توسط محققان سراسر جهان استفاده می‌شود و نزدیک به ۱ میلیون توییت را شامل می‌شود. در این پروژه، از توییت‌های ۴ شرکت در بازه‌ی زمانی ۲۶ام مارچ ۲۰۱۶ تا ۱۵ام جون ۲۰۱۶ استفاده شده.

قدم دوم:‌ محاسبه امتیاز احساسی توییت‌ها

ما از کتابخانه (VADER (Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner برای تشخیص احساس هر یک از توییت‌ها استفاده کرده‌ایم. VADER یک ابزار تحلیلی واژگانی و قاعده‌محور است که به طور مشخص برای تحلیل احساسات در شبکه‌های مجازی توسعه داده شده است.

به طور کلی احساس یک توییت در قالب درصدی از فاکتور‌های زیر بیان می‌شود:

مثبت(Positive):‌ توییت چقدر خوشبینانه و مثبت است.

منفی:(Negative)‌ توییت چه مقدار بدبینانه و منفی است.

خنثی(Neutral):‌ توییت چه مقدار خنثی است.

ترکیبی(Compound): اندازه گیری اختصاصی از یه عامل بالا

امتیاز احساسی(Sentiment Score):‌ ضرب مقدار فاکتور احساس ترکیبی و تعداد دنبال‌کنندگان حسابی که آن توییت را منتشر کرده.

این اندازه گیری به ما اجازه خواهد داد تا اهمیت و تاثیر توییت‌ها را با توجه به تعداد دنبال‌کنندگان افراد به دست بیاوریم.

قدم سوم:‌ گروه‌بندی کلی امتیازات احساسی بر اساس تاریخ برای هر شرکت.

قدم چهارم:‌ دریافت اطلاعات قیمتی از سرویس مالی یاهو:

با استفاده از رابط‌های برنامه نویسی یاهو، داده‌های قیمتی هر سهم را در ۷۴ روزی که داده‌های توییتر ما در آن است دریافت می‌کنیم.

Yahoo Finance’s API

قدم پنجم:‌ صدور سیگنال خرید و فروش

در ابتدا اقدام به ساخت یک سیگنال خرید و فروش پایه می‌کنیم. در واقع سیگنال پایه رفتار اولیه‌ای است که برای خرید و فروش یک سهم تجویز می‌شود. بعد با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به پیش‌بینی اصلی دست پیدا می‌کنیم.

اضافه کردن سیگنال خرید و فروش بر اساس امتیاز احساسی

قدم هفتم:‌ اجزا کردن ۳۶ الگوریتم یادگیری ماشینی طبقه‌بندی شده(‌Machine learning binary classification models)

با توجه به رویکرد استاندارد برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی و دستیابی به دقت بیشتر، پیش‌بینی مطمعن‌تر و جلوگیری از بیش‌فرازش(Overfitting)، مجموعه‌دادگان به دو قسمت یادگیری(Train) و تست(Test) تقسیم شده است و از آنجایی که با یک سری زمانی طرف هستیم، منطقی است تا آن را با توجه به رنج زمانی تقسیم کنیم.

مدل‌ها که استفاده شده، الگوریتم‌های مختلف مانند: KNN، رگرسیون لجستیک(Logistic Regression)، درخت تصمیم‌گیری(Decision Tree)، جنگل تصادفی، SVM و ANN بوده‌اند.

قدم هشتم: پیش‌بینی قیمت سهام

فرمولی پیچیده بر اساس مدل‌های یادگیری شده از احساس توییت‌ها استفاده شده تا قیمت سهام را پیش‌بینی کنیم!

استفاده از مدل برای پول درآوردن!

در نهایت به گزارش دقت مدل‌هایمان در داده‌های تست چهار شرکت انتخاب شده می‌پردازیم. و نمودار‌های قیمت پیشبینی شده و قیمت واقعی در بخش تست را می‌بینیم.

Electronic Arts (EA), Cerner, Vodafone, T-Mobile

نمودار دقت، یکی از سنجه‌های عموم برای شناختن کارایی کلی یک الگوریتم هوش مصنوعی است در ادامه می‌بینیم هر الگوریتم در چهار شرکت انتخابی به چه دقتی دست یافته:

AI, Neural Network & Machine Learning

Electronic Arts (EA)

نمودار قیمت واقعی و قیمت پیش‌بینی شده

Vodafone Group Plc (VOD)

T-Mobile US (TMUS)

خرد جمعی

به طور کلی، کسی قیمت سهم را به خوبی پیش‌بینی خواهد کرد که از الگوریتم یادگیری ماشینی بهینه‌ و همچنین فاکتور‌های پیش‌بینی کننده خاص و پرشماری را استفاده کند، در حالی که ما می‌توانیم تمام این فاکتور‌ها را در آینهء همین خرد جمعی داشته باشیم.

درحقیقت مدل ما با استفاده از قدرت شناخت احساس و حرکت جامعه توانست با دقت بسیار خوبی قیمت بازار سهام را پیش‌بینی کند.

در ادامه مقالات سعی می‌کنیم بازار مبادله ارز و همچنین سهام داخلی را هم با استفاده از این تکنیک بررسی کنیم.