باند طلایی بولینگر

تصویر توسط bloomberg.com

اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
2. باند بالایی (ub) : باند بالایی باند طلایی بولینگر یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:

باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.

برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر در نماد فملی

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.

هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود فاصله باند ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند. هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می باند طلایی بولینگر شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

در مثال زیر در ۲ مورد با پهنای باند کم و پس از آن خارج شدن نمودار از باند بالایی شاهد روند صعودی در ادامه هستیم.

سیگنال خرید و روند صعودی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

همچنین اگر در یک کاهش پهنای باند کندلی بطور کامل پایین تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود سیگنال فروش صادر می شود و نشان از شروع یک روند نزولی می باشد.

به عنوان مثال در تصویر زیر بعد از اینکه پهنای باند کاهش چشم گیر دارد کندلی از باند پایینی خارج می شود و روند قیمت بصورت نزولی طی می شود. البته زودتر از این سیگنال هم سیگنال فروش مشابه می باشد که امیدواریم به راحتی آنرا تشخیص دهید.

سیگنال فروش و روند نزولی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

برای آگاهی و تسلط بیشتر پیشنهاد می کنیم ابتدا مقاله واگرایی چیست؟! را در کاریموآکادمی مطالعه کنید.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت افزایش یافته.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت کاهش یافته.

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

بازکردن اندیکاتور باند های بولینگر در نرمافزار مفید تریدر

سپس پنجره ای به شکل زیر باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

پنجره باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند در باند های پایینی بولینگر خرید و باند طلایی بولینگر در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

آموزش بولینگر باند و نحوه استفاده از آن

باند بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط که به فاصله ی 2 انحراف معیار (به صورت مثبت و منفی) نسبت به یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) از قیمت ترسیم می شوند، مشخص می شود (این فاصله می تواند به نسبت نیاز کاربر تنظیم شود). باندهای بولینگر توسط معامله گر فنی معروف، جان بولینگر، طراحی و کپی رایت شده اند.

همانطور که در چارت پایین مشاهده می شود باندهای بولینگر، خط SMA 20- روزه یک سهام را توسط دو نوار در بالا و پایین آن و بصورت همگام با روند روزانه قیمت سهام دربر گرفته اند. انحراف معیار به صورت کلی بیانگر مقیاسی از نوسان ها است و به همین خاطر در زمان افزایش نوسان بازار این نوارها عریض تر و در زمان کاهش نوسان نوارها باند طلایی بولینگر جمع تر خواهند شد.

• باندهای بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی هستند که توسط جان بولینگر طراحی شده اند.
• باندهای بولینگر از 3 خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده (نوار وسط)، نوار بالایی و نوار پایینی.
• نوارهای بالایی و پایینی معمولا به اندازه باند طلایی بولینگر 2 انحراف معیار (مثبت و منفی) نسبت به میانگین متحرک ساده ی 20 روزه قرار می گیرند، اما این فاصله قابل تنظیم است.

روش محاسبه باند های بولینگر

قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت 20 روزه) برای ورقه بهادار مورد نظر است. یک میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت پایانی ورقه بهادار در 20 روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین باند طلایی بولینگر قیمت حذف شده، قیمت روز 21م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس باند طلایی بولینگر از آن، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در 2 ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.

فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:

باند های بولینگر چه چیزی به شما خواهند گفت؟

استفاده از باندهای بولینگر محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. بسیاری از آنها بر این باورند که هر قدر قیمت ها به نوار بالایی نزدیک تر باشند، بازار بیشتر در وضعیت خرید بیش از حد و هر اندازه قیمت ها به نوار پایینی نزدیک تر باشند بازار بیشتر در وضعیت فروش بیش از حد قرار گرفته است. جان بولینگر نیز مجموعه از 22 قانون در جهت استفاده از این باندها بعنوان سیستمی برای معامله گری تعیین کرده است.

فشردگی ( The Squeeze )

فشردگی، اصلی ترین مفهوم مورد استفاده در مبحث باندهای بولینگر است. فشردگی به موقعیتی اطلاق می شود که در آن نوارها به یکدیگر نزدیک شده و میانگین متحرک را محصور کرده اند. این مساله نمایانگر بازه ای از نوسان کم در بازار، افزایش احتمالی نوسان بازار در آینده و یک موقعیت بالقوه برای انجام معامله خواهد بود. در حالت عکس، هر اندازه که نوارها از یکدیگر دورتر شوند احتمال کم شدن نوسان در بازار بیشتر شده و احتمال خروج از معامله نیز افزایش پیدا خواهد کرد. البته این نوار ها نمی توانند زمان وقوع این تغییر و یا جهت احتمالی قیمت ها را پیش بینی کنند.

شکافت ها ( Breakouts )

تقریبا 90% تغییرات قیمت در بین دو نوار رخ می دهد؛ بنابراین هر شکافت در بالا یا پایین نوارها یک رویداد بزرگ به حساب خواهد آمد. بروز یک شکافت را نمی توان یک سیگنال معامله به حساب آورد اما اکثر افراد به اشتباه رسیدن قیمت یا بیرون زدن قیمت از یک نوار را به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تفسیر می کنند. همچنین شکافت ها نمی توانند نشانگری از جهت و یا میزان حرکت قیمت ها در آینده باشند.

محدودیت های باند های بولینگر

از باندهای بولینگر نمیتوان به عنوان یک سیستم کامل و مجزا برای انجام باند طلایی بولینگر باند طلایی بولینگر معامله استفاده کرد و این باندها تنها یک اندیکاتور برای بیان میزان نوسان قیمت ها در بازار خواهند بود. جان بولینگر به معامله گران توصیه می کند برای تولید سیگنال های مستقیم در بازار، از باندها بولینگر همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر مرتبط دیگر بهره ببرند و از نظر وی استفاده از اندیکاتور های مبتنی بر داده های مختلف بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چند نمونه از تکنیک های مورد علاقه وی، استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک ( MACD )، حجم معاملات تعادلی ( On-balance volume ) و شاخص قدرت نسبی ( RSI ) می باشد.

به دلیل محاسبه باندها از روی میانگین ساده متحرک، وزن قیمت های قدیمی با وزن قیمت های جدیدتر یکسان بوده و این امر می تواند باعث رقیق شدن اطلاعات قیمتی جدید توسط اطلاعات قدیمی شود. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف معیار حالتی اختیاری داشته و ممکن است برای همگی و برای تمامی موقعیت ها قابل استفاده نباشند؛ بنابراین نیاز است تا معامله گران SMA و مقدار انحراف معیار را به نسبت نیاز خود تنظیم کرده و سپس آن ها را تحت نظر بگیرند.

در انتها می توان گفت که باندهای بولینگر برای تشخیص موقعیت هایی طراحی شده اند که شانس بیشتری برای موفقیت یک سرمایه گذار به همراه داشته باشند.

شاخص باند بولینگر نشان می دهد که بیت کوین ممکن است در آستانه صعود باشد

بر اساس این شاخص، بیت کوین ممکن است در آستانه صعود باشد.

بر اساس اندیکاتور باند بولینگر ، بیت کوین، ارز دیجیتال پیشرو، ممکن است در آستانه صعود به سطح 25000 دلار باشد.

باند بولینگر برای به دست آوردن روند بازار در سهام، کریپتو و سایر دارایی ها مفید است. هنگامی که نیاز به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد وجود دارد، برای معامله گران مفید است.

این اندیکاتور محبوب که توسط تاجر مشهور جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد، از سه خط تشکیل شده است که میانگین متحرک ساده 20 روزه به عنوان باند میانی عمل می کند.

قیمت‌ها معمولاً بین باند پایین و باند بالا در طی دوره‌ای از معاملات محدود به محدوده حرکت می‌کنند.

یک برچسب از باند بالایی ممکن است نشان دهد که بیت کوین آماده است تا از محدوده فعلی خارج شود و به سمت بالاتر حرکت کند. در حال حاضر، 25000 دلار سطح مقاومت کلیدی برای گاوها است.

تصویر توسط bloomberg.com

گاوها توانسته‌اند از اخبار نزولی تسلا که بیت کوین را در اوایل این هفته به پایین‌تر از 23000 دلار رساندند، چشم پوشی کنند. همانطور که بیگ اینکام گزارش داد ، این سازنده پیشرو خودروهای الکترونیکی 75 درصد از کل دارایی بیت کوین خود را در سه ماهه دوم سال 2022 فروخت.

در زمان انتشار، این ارز دیجیتال پرچمدار در سطح 23614 دلار در صرافی Bitstamp معامله می شود.