آیا RSI شاخص خوبی است؟

آیا RSI شاخص خوبی است؟

با توجه به صعودی بودن شاخص کل طی پنج روز گذشته، در این مقاله به بررسی و تحلیل بازار در روز 27 آبان از منظر اندیکاتورها می‌پردازیم.

شاخص کل توانست از محدوده 1200 هزار واحد برگردد و تاکنون برای 5 روز رشد متوالی را به ثبت برساند. این اتفاق موجب شد تا امید سرمایه‌گذاران برای صعودی شدن روند شاخص کل زنده شود. در این مطلب قصد داریم ببینیم که آیا اندیکاتورهای مختلف نیز تغییر روند شاخص کل و صعودی شدن آن را تأیید می‌کنند؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که مجموعه‌ای از روابط ریاضی مشخص را روی قیمت سهم، حجم معاملات یا هر دو اعمال می‌کنند. به عبارت دیگر ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود.

انواع اندیکاتورها

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتورها:

• اندیکاتور تأخیری (Laging): این اندیکاتورها بیشتر مناسب روندهای بلندمدت هستند.
• اندیکاتور پیشرو (Leading): این اندیکاتورها مناسب روندهای کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌های سریع هستند.

استفاده از اندیکاتورها به تنهایی برای تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند اما می‌توانند راهنمای خوبی در مسیر تحلیل باشند. به عبارت دیگر در تحلیل تکنیکال، اولویت با نمودار قیمت است و اندیکاتورها صرفاً به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

اکنون آیا RSI شاخص خوبی است؟ بازار امروز را از دیدگاه چند اندیکاتور مهم بررسی می‌کنیم و تا حد امکان به تحرکات احتمالی بازار در روزهای آتی اشاره خواهیم کرد:

اندیکاتور MACD

وضعیت این اندیکاتور نشان می‌دهد که خط MACD از هیستوگرام نزولی خود خارج شده که یکی از نشانه‌های آغاز روند مثبت است. دو مرتبه گذشته که بازار تلاشی برای بازگشت انجام داد، موفق به برگرداندن این اندیکاتور به محدوده مثبت و تغییر روند نشد. اما در صورتی که برای چند روز آتی نیز شاهد معاملات مثبتی در کلیت بازار باشیم، این احتمال وجود دارد که MACD به محدوده مثبت بازگردد.

اندیکاتور RSI

نکته مهم درباره این اندیکاتور آن است که موفق به شکست خط روند نزولی خود شده است. اکنون در ادامه مسیر صعودی خود مقاومت استاتیک 50 را در پیش دارد. اگر بتواند از این مقاومت عبور کند می‌توان انتظار داشت که برای مدتی، بازار روندی صعودی به خود بگیرد.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور کوتاه‌مدتی به شمار می‌ر‌ود که اکنون به یکی از مقاومت‌های مهم خود نزدیک شده است. در نتیجه می‌توان گفت که معاملات فردا (28 آبان) در بازار احتمالاً با کمی فشار عرضه همراه خواهد شد.

اندیکاتور parabolic SAR

نکته جالب این اندیکاتور آن است که روند بازار را به خوبی تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور آیا RSI شاخص خوبی است؟ پس از دو ماه روندی صعودی به خود گرفته است که اگر همچنان به این مسیر ادامه دهد، نویدبخش روزهای خوبی در بورس خواهد بود.

اندیکاتور Moving Average

از بین بازه‌های مختلف میانگین‌های متحرک، بازه 9 روزه که روند کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد انتخاب کردیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این میانگین متحرک توانسته قیمت را به سمت بالا بشکند و برای آن نقش حمایتی بازی کند.

اندیکاتور Ichimoku Kinko hyo

طبق این نمودار، چیکو اسپن (خط سبز) روند صعودی را تأیید می‌کند. اما مهم‌تر از آن شکسته شدن رو به بالای قیمت توسط تنکانسن (خط قرمز) است.

اگر در روزهای آینده تنکانسن بتواند کیجونسن (خط آبی) را به بالا بشکند، روند صعودی شارپی شکل خواهد گرفت!

جمع‌بندی

اندیکاتورها نشان می‌دهند که پتانسیل رشد در کلیت بازار وجود دارد. هرچند که این ابزارها تا حدودی قابلیت پیش‌بینی دارند، در تفسیر آن‌ها باید همواره در نظر داشت که هیچ چیز در بازارهای مالی قطعی نیست. مطالبی که گفته شد تنها احتمالاتی از اتفاقات آتی هستند و برای بهره‌گیری بهتر، باید خروجی آن‌ها را در استراتژی خود قرار داد تا در کنار سایر تحلیل‌ها بتوان به جمع‌بندی مناسبی رسید.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

به گزارش برنا، یکی از گام‌های اولیه برای شروع معاملات در بازار بورس، آشنایی با اصطلاحات و تکنیک‌های تحلیل سهام در این بازار است. سرمایه‌گذاران با کسب مهارت و دانش‌های مربوط به معاملات در این بازار، سودهای قابل توجهی کسب می‌کنند. یکی از روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس، استفاده از روش تکنیکال است. ابزارهای متنوعی در این زمینه وجود دارد که سرمایه‌گذاران با استفاده ازآن‌ها می‌توانند بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور RSI یکی از همین ابزارها است. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس است که از انواع مختلفی تشکیل شده است. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده و به کارگیری قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. از این ابزار در بازار بورس برای کشف الگوی حرکتی و پیش‌بینی جهت روند سهم در آینده استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به راحتی از هر سهمی در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش کسب کنند.

نام دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» یا Relative Strength Index است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نقاط بازگشتی سهم در بازار را تشخیص دهند. به عبارتی دیگر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشند‌گان را نسبت به هم، مشاهده و بررسی کرد. به طور معمول بازه زمانی مورد نظر در این اندیکاتور، 14 روز است.

کاربردهای اندیکاتور در روند معاملات سهام

به صورت کلی از اندیکاتورها برای ارزیابی اوضاع یک سهم در شرایط فعلی و روزهای آینده در بازار، استفاده می‌شود. در ادامه به موارد استفاده از این اندیکاتور، اشاره می‌کنیم:.

1. هشدار: آیا RSI شاخص خوبی است؟ سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار می‌توانند زودتر از سایر افراد نسبت به روندهای بازگشتی یا تغییر الگوی حرکتی سهم در بازار، اطلاع داشته باشند.

2. پیش‌بینی: ابزارهای متنوعی برای پیش‌بینی و تشخیص روند سهام در بازار بورس وجود دارد. در این میان، اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است و تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌‌توانند تا حد زیادی الگوی حرکتی سهم را در بازار پیش‌بینی کنند.

3. تایید: ممکن است کارشناسان و تحلیل‌گران در بازار بورس، از سایر ابزارها برای پیش‌بینی و تشخیص جهت روند سهم استفاده کنند. در این حالت به یک ابزاری نیاز دارند که نتیجه به دست آمده آن‌ها را تایید کند، از اندیکاتور RSI به عنوان یک مهر تایید برای نتیجه به دست آمده، استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه

سرمایه‌گذاران در گذشته سعی داشتند با استفاده از فرمول‌های سخت و پیچیده، روند یک سهم را در بازار پیش‌بینی کنند اما در حال حاضر این فرآیند به شکل راحت‌تری انجام می‌شود. با مراجعه به سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه و ورود به بخش پنل تحلیل تکنیکال، می‌توانید به سادگی از تمامی ابزارهای موجود در صفحه به صورت رایگان برای تحلیل سهام مورد نظر، استفاده کنید. بعد از ورود آیا RSI شاخص خوبی است؟ به این بخش مطابق با تصویر زیر باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک و نوع اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید. در نهایت، اندیکاتور انتخاب شده در قسمت پایین نمودار سهام نمایش داده می‌شود و با استفاده از آن می‌توانید فرآیند تحلیل خود را آغاز کنید. با شرکت در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال در مدرسه بورس کارگزاری آگاه، می‌توانید با انواع اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها آشنا شوید. این دوره‌ها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و با حضور مدرسان برتر بازار سرمایه برگزار می‌شوند و در پایان نیز دانش‌پذیران مدرک یا گواهی حضور در دوره را دریافت خواهند کرد.

کاربردهای اندیکاتور RSI در بازار بورس

برای شروع لازم است بدانید که دو سطح افقی 30 و 70 در اندیکاتور RSI از اهمیت بالایی برخوردار است. سهم‌ها در بازار بورس معمولا میان این دو بازه در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان «سطح حمایت» و سطح افقی 70 به عنوان «سطح مقاومت» شناخته می‌شوند. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از «خطوط روند» در اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد.

بعضی مواقع در نمودار یک سهم شاهد واگرایی میان نمودار سهم و اندیکاتور RSI هستیم، به عبارت دیگر در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد در صورتی که در نمودار اندیکاتور، عکس این قضیه مشاهده می‌شود. اگر این قله‌ها را در نمودار اصلی با خطوط روند به هم وصل کنیم یک خط صعودی ترسیم می‌شود با انجام همین پروسه در نمودار تکنیکالی سهم، یک خط نزولی حاصل می‌شود که درنهایت، شاهد واگرایی منفی به وجود آمده بین نمودار اصلی و اندیکاتور سهم خواهیم بود. برای درک بهتر، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر توجه کنید:

برعکس حالت قبل ممکن است در بررسی نمودار یک سهم با اندیکاتور RSI، شاهد یک واگرایی مثبت باشیم. در این حالت قله اول در نمودار اصلی سهام نسبت به قله دوم در ارتفاع بالاتری قرار دارد و با رسم خطوط روند، یک خط نزولی حاصل می‌شود. همین فرآیند در نمودار تکنیکال سهم برعکس بوده و با رسم خط روند، یک خط صعودی به دست می‌آید. در نهایت، واگرایی مثبت در این ارزیابی مشاهده آیا RSI شاخص خوبی است؟ می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار اصلی، بعد از قله دوم باید چند کندل به سمت بالا تشکیل شود تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

کلام آخر

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم، ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین نقاط را برای خرید و فروش یک سهم در بازار، پیش‌بینی کرد. در این میان به یکی از ابزارهای پرکاربرد و محبوب به اسم اندیکاتور RSI اشاره کردیم. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند زودتر از سایر افراد تغییرات به وجود آمده در روند یک سهم را در روزهای آتی، تشخیص دهند. با این اطلاعات ارزشمند می‌توان به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرد و با ورود و خروج به موقع در سهم مورد نظر، سودهای قابل توجهی را کسب کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای ارتقای سطح دانش بورسی و یادگیری این ابزار پرکاربرد در بازار بورس، با استفاده از لینک‌های زیر، در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کارگزاری آگاه، شرکت کنید.

آیا RSI شاخص خوبی است؟

تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین و اتریوم( دوشنبه 18 اسفند)

بیت کوین(Bitcoin)

قیمت بیت کوین توانست در بالای سطح مقاومت 50000 دلار مجددا روند صعودی خود را در پیش بگیرد و پس از به سمت 52000 دلار حرکت کرد و در این روند صعودی از حمایت برخوردار شد.

آیا قیمت بیتکوین دوباره افزایش خواهد داشت؟

بیت کوین بعد از یک کلوز قوی بالای تراز 48000 آیا RSI شاخص خوبی است؟ دلار، یک صعود جدید را شروع کرد و در ادامه توانست سطوح مقاومت اصلی 50000 دلار و 50500 دلار را پشت سر بگذارد تا وارد محدوده مثبت شود.

یک شکست بالای خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک 48000 دلار بر روی نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD دیده شد. این جفت ارز صعود خود را به بالای سطح 51000 دلار گسترش دادُ و در یک سقف جدید هفتگی در تراز 51853 دلار معامله شد.

نمودار روزانه بیت کوین

قیمت هم اکنون در حال اصلاح نزولی می باشد، اما به خوبی بالای سطح 50000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله آیا RSI شاخص خوبی است؟ می شود. این سطح به سطح اصلاحی فیبو 23.6 درصد موج صعودی از کف نوسانی 47141 دلار به سقف 51853 دلار نزدیک است.

یک کانال صعودی کلیدی نیز با حمایت 50500 دلار بر روی همان نمودار در حال شکل گرفتن است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح 50000 دلار است. ریزش بیشتر، قیمت را به سمت سطح اصلاحی فیبو 50 درصد موج صعودی از کف نوسانی 47141 دلار به سقف 51853 دلار در مجاورت سطح 49500 دلار هدایت می کند.

حمایت اصلی هم اکنون در مجاورت سطح 48800 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته در حال شکل گرفتن است.

آیا شاهد تداوم روند صعودی بیت کوین خواهیم بود؟

اگر بیت کوین قیمت خود را در سطوح بالای 50500 و 49500 دلار تثبیت کند، می تواند یک افزایش جدید را رقم بزند. مقاومت اولیه در روند صعودی در نزدیکی تراز 51500 دلار است. اولین مقاومت اصلی به سطح 52000 دلار نزدیک است.

بسته شدن موفقیت آمیز بالای سطح مقاومت 52000 دلار می تواند درها را برای صعود بیشتر در جلسات معاملاتی آتی باز کند. مقاومت اصلی بعدی 53200 دلار و بعد از آن 54500 دلار است.

اندیکاتورهای تکنیکال:

Hourly MACD – اندیکاتور میانگین متحرک هم گرایی واگرایی ساعتی به آرامی در ناحیه گاوی شتاب می گیرد.

Hourly RSI – شاخص قدرت نسبی ساعتی کاملا بالای سطح 50 قرار دارد.

سطوح حمایت اصلی: 50500 دلار و بعد از آن 50000 دلارقرار دارد.

سطوح مقاومت اصلی: 51500، 52000 و 53200 دلار.

اتریوم (Ethereum)

پیش از آنکه اتریوم بتواند از 1650 دلار صعود کند، یک مبنای حمایتی قوی بالای سطح 1600 دلار تشکیل داد. قبل از آنکه گاوها قیمت را به بالاتر از سطح مقاومت 1700 دلار برسانند، اتر (ETH) توانست یک مبنای حمایتی نیز بالاتر از سطح 1650 دلار تشکیل دهد.

Ethereum با افزایش مجدد بالاتر از مقاومت 1650 و 1700 دلاری روبرو شدُ، اکنون قیمت کاملاً بالاتر از 1700 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است، یک خط روند صعودی اصلی وجود دارد که با حمایتی نزدیک به 1660 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز ETH / USD تشکیل می شود. این خط روند نزولی به سطح اصلاحی 76.4٪ فیبوناچی حرکت صعودی 1633 دلار به 1754 دلار نزدیک است. این جفت ارز می تواند پایین تر اصلاح شود ، اما گاوها احتمالاً نزدیک به 1700 و 1680 دلار فعال خواهند ماند.

نمودار روزانه اتریوم

این ارز بیش از 5 درصد رشد یافت و با بالاترین قیمت یک هفته اخیر خود در 1754 دلار معامله شد. سطح اصلاحی 50٪ فیبوناچی حرکت صعودی 1633 دلار به 1754 دلار نیز نزدیک به سطح 1695 دلار قرار دارد.

اتریوم پیش از آنکه به بالای تراز 1650 دلار صعود کند ، یک پایه حمایت قوی بالای 1600 دلار تشکیل داد. قبل از آنکه گاوها قیمت را به بالاتر از سطح مقاومت 1700 دلار برسانند ، ETH همچنین پایه ای بالاتر از سطح 1650 دلار تشکیل داده است.

این رقم بیش از 5 درصد افزایش یافت و به بالاترین قیمت هفتگی با قیمت 1754 دلار معامله شد. در حال حاضر کاملاً بالاتر از 1700 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. اولین حمایت در روند نزولی نزدیک به تراز 1700 دلار است. سطح 50٪ اصلاحی فیبوناچی در حرکت صعودی از پایین 1633 دلار به بالای 754 دلار نیز نزدیک به 1695 دلار است.

در روند صعودی، سطح 1750 دلار به عنوان یک مقاومت کلیدی در مسیر صعود بیشتر قیمت عمل می کند. شکست قیمت بالاتر از رکورد اخیر می تواند راه را برای حرکت به سمت مانع 1800 دلاری باز کند. در این حالت، مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 1850 دلار است.

اگر روند افزایش قیمت اتریوم نتواند بالاتر از سطوح مقاومت 1740 و 1750 دلار ادامه یابد، با احتمال آغاز یک اصلاح نزولی مواجه می شود. اولین حمایت در روند نزولی در نزدیکی سطح 1700 دلار قرار می گیرد.

در حال حاضر، حمایت اصلی در نزدیکی خط روند و تراز 1650 دلار در حال تشکیل است. اگر قیمت زیر حمایت خط روند نزولی شکسته شود، خطر کاهش بیشتر قیمت برای این ارز رمزپایه وجود دارد. در این حالت، قیمت اتر ممکن است در کوتاه مدت به سمت منطقه حمایتی 1620 دلار کاهش یابد.

اندیکاتورهای تکنیکال:

Hourly MACD – اندیکاتور میانگین متحرک هم گرایی واگرایی ساعتی نشانه های مثبتی در منطقه صعودی دارد.

RSI Hourly RSI – شاخص قدرت نسبی ساعتی بالای سطح 50 است.

حمایت اصلی: 1650 دلار

مقاومت اصلی: 1750 دلار

“نظرات و تحلیل های بیان شده صرفاً نظرات منبع ذکر شده می باشد و منعکس کننده نظرات مجموعه آلند نمی باشد. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک هم خواهد بود، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید، و طبق تحلیل های خود پیش بروید“

آیا بیت کوین زیر 30 هزار را خواهیم دید؟!

در اینجا نگاهی گذرا به نمودار روزانه بیت کوین داریم. بیت کوین در دستگاه خودپرداز خیلی خوب به نظر نمی رسد - به طور بالقوه نقاط منفی بیشتری در راه است. RSI از زمان سقوط بیماری همه گیر تا این حد پایین نبوده است و بسیاری از شاخص های دیگر قدرت زیادی را نشان نمی دهند. قیمت از الگوی سر و شانه بزرگ شکسته شد و هدف تا 19 هزار تومان کاهش یافت. فکر نمی‌کنم منطقه 19 هزار را در این روند نزولی ببینیم، اما فکر می‌کنم اگر قیمت بالای 30 هزار نباشد، ممکن است به 24 هزار کاهش پیدا کنیم. ------------------------------------------- گوه در زمینه معاملات چیست؟: گوه یک الگوی قیمتی است که با خطوط روند همگرا در نمودار قیمت مشخص آیا RSI شاخص خوبی است؟ می‌شود. دو خط روند برای اتصال بالا و پایین‌های مربوط به یک سری قیمت در طول دوره‌های 10 تا 50 ترسیم می‌شوند. خطوط نشان می‌دهند که اوج‌ها و پایین‌ها یا افزایش یا کاهش و نرخ‌های متفاوتی دارند و با نزدیک شدن خطوط به هم‌گرایی، ظاهر گوه‌ای را به وجود می‌آورند. نکات کلیدی برای افتادن گوه ها: 1. الگوهای گوه معمولاً با خطوط روند همگرا در 10 تا 50 دوره معاملاتی مشخص می شوند. 2. الگوها بسته به جهت آنها ممکن است به عنوان گوه های در حال افزایش یا سقوط در نظر گرفته شوند. 3. این الگوها سابقه غیرمعمول خوبی برای پیش بینی تغییر قیمت دارند."------------------------------------------- اگه از مطالب خوشتون اومد حتما نظر بدین و پست رو لایک کنین :D برای راه اندازی معاملات سودآور روزانه من را دنبال کنید BTC بازار را دیکته می کند. اگر BTC سقوط کند، Alts نیز سقوط خواهد کرد. تجارت امن!

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 19,072 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

اندیکاتور cci چیست و آموزش کار با آن

اسیلاتورها که زیرمجموعه‌ اندیکاتورها هستند، ابزارهایی بسیار کاربردی برای تحلیلگران تکنیکال به‌حساب می‌آیند. اندیکاتور CCI ( Commodity Chanel Index ) یک اسیلاتور پرکاربرد در بازار سهام و کالا است. شاخص اندیکاتور در حوالی عدد صفر، یعنی مناطق مثبت و منفی نوسان می‌کند که نواحی مثبت نشان‌‌ دهنده‌ قدرت بیشتر خریداران و نواحی منفی نشان‌ دهنده‌ قدرت بیشتر فروشندگان است.

اندیکاتور cci چیست؟

مانند اکثر اسیلاتورها، CCI نیز دارای ۲ منطقه‌ اشباع خرید (Over bought) و اشباع فروش (Over sold) است که مهم‌ترین بخش‌های این اندیکاتور هستند .

اندیکاتور CCI با این هدف به کار می ‌رود که فرد را مطلع کند که چه زمانی قیمت یک دارایی سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش و به اصطلاح «بیش‌‌خرید» می‌شود و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود.

به طور مشابه، اندیکاتور CCI مشخص می‌کند که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌اش است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی اش به فروش می‌رسد و به عبارتی «بیش‌فروش» می‌شود.

اندیکاتور CCI به دنبال آن است تا به بهترین نحو، شتاب نوسانات موجود در بازار سهام و بازار کالا را به نمایش بگذارد.

تشخیص اینکه آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، توسط اندیکاتور RSI نیز امکان‌پذیر است.

معمولاً معامله‌گران انتظار دارند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند.

شاید زمانی که یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی‌اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E برای بررسی بیش ‌فروش یا بیش‌ خرید شدن سهم استفاده می‌کنند. از این شاخص همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی (مومنتوم قیمت) استفاده می شود.

در ادامه مطلب شاخص RSI بیشتر بررسی خواهد شد.

تاریخچه اندیکاتور CCI

دولاند لامبرت (Donald Lambert) در سال ۱۹۸۰ بر اساس مطالعات خود آیا RSI شاخص خوبی است؟ در خصوص شاخص کانال کالا (Commodity Chanel Index)به این نتیجه رسید که شاخص کانال کالا یک اندیکاتور همه‌ کاره است که می‌تواند برای شناسایی یک روند جدید یا هشدار در خصوص رسیدن به محدوده اشباع استفاده شود.

او شخصی بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد ، همین مسئله باعث شد که نام اندیکاتور را (CCI Commodity Channel Indicator) بگذارد که به معنی شاخص کانال کالا در فارسی ترجمه می‌شود.

وی نتایج مطالعات خود را در نشریه کامادیتیز (Commodities) نیز منتشر کرد.

لامبرت در اصل CCI را برای شناسایی تغییر جهت‌های دوره‌ای کالاها ایجاد کرد، اما این اندیکاتور می‌تواند به شاخص‌ها ،ETF ها ، سهام و دیگر اوراق بهادار نیز اعمال شود.
به طور کلی، CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح قیمت متوسط در یک بازه زمانی معین محاسبه می‌کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

مثال زیر بر مبنای محاسبات CCI بیست دوره‌ای بنا نهاده شده ، تعداد دوره‌های زمانی CCI همچنین برای محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز استفاده می‌شود.

با اینکه امروزه پلتفرم‌های مختلف به راحتی CCI را محاسبه می‌کنند، اما آشنایی با روش نظام ‌مند محاسبه CCI برای درک بهتر آن امری مفید است.

برای محاسبه CCI، ابتدا باید تعیین کنیم که می‌خواهیم چه تعداد دوره را با این شاخص تحلیل کنیم ، معمولاً از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می‌شود ، دوره‌های کمتر سبب می‌ شوند که شاخص ناپایدارتر باشد و بیشتر نوسان کند ، در حالی که اگر معامله‌گر دوره‌های بیشتری را در نظر بگیرد، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

فرض کنید می‌خواهیم شاخص کانال کالا را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنیم.

اگر قصد استفاده از تعداد دوره‌های متفاوتی داشته باشید، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهید، ابتدا قیمت بالا (High Price) ، قیمت پایین (Low Price) و قیمت بسته شدن (Closing Price)را برای 20 دوره محاسبه کنید و قیمت نمونه را به دست آورید. سپس ، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید ، انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر به دست آورید.

دقت کنید که باید قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کنید (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیرید) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنید.

باید به ‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنید تا CCI جاری به دست آید، این فرایند باید به ازای هر دوره جدید تکرار شود.

اقای لامبرت نقطه ثابت را در ۰.۰۱۵( این عدد همان ثابت لمبرت است) تنظیم کرد تا مطمئن شود که تقریباً ۷۰ الی ۸۰ درصد مقادیر CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می‌گیرد ، این درصد همچنین، به دوره بازگشت نیز بستگی دارد.

CCI کوتاه‌ تر (۱۰ دوره زمانی) تغییر پذیرتر بوده و درصد کمتری از مقادیر آن بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرد، برعکس CCI طولانی‌تر (۴۰ دوره زمانی) درصد بیشتری از مقادیر بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خواهد داشت.

چه سیگنال‌هایی می‌توان از اندیکاتور CCI دریافت کرد؟

سیگنال خرید در اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر، روند افزایشی به خود می‌گیرد و به سمت 100+ حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای تشکیل یک روند صعودی است.

هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود، البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم ، با این وجود خللی در روند اصلی صعودی سهم ایجاد نخواهد شد.

در چنین شرایطی سیگنال خرید از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

سیگنال فروش در اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود می‌گیرد و به سمت 100- حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی است.

هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود ، البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم ، با این وجود خللی در روند اصلی نزولی سهم ایجاد نخواهد شد.

در چنین شرایطی سیگنال فروش از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را به صورت مفصل در مقاله های جداگانه ‌ای در سایت آموزش ساده بورس مورد بررسی قرار داده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید.

برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید که یکی از آن‌ها، اندیکاتور CCI است.

زمانی که قیمت در مسیر افزایش قرار دارد ولی شاخص CCI حالت نزولی به خود می‌گیرد، واگرایی در سهم ایجاد می‌شود.

عکس همین موضوع دقیقا برای روند نزولی نیز صادق است ، اما باید توجه داشته باشید که سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی در این اندیکاتور چندان قوی نیست.

تفاوت بین اندیکاتور CCI و اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مومنتومی است که قیمت بسته شدن سهام مورد نظر را با بازه‌ای از قیمت‌های همان سهام در طی یک دوره معین از زمان مقایسه می‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک نیز مانند CCI به شناسایی نقاط بیش ‌فروش و بیش ‌خرید می‌پردازد و قدمت استفاده آن نسبت به CCI بیشتر است.

اسیلاتور استوکاستیک بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند، در ‌نقاطی از چارت که این اندیکاتور به بالای ۸۰ می‌رسد، سیگنال بیش‌خرید و در مقادیر کمتر از ۲۰ بیش‌فروش خواهیم داشت ، البته این‌ها همیشه نشانگر معکوس شدن در آینده‌ای نزدیک نیست.

روند‌های قوی می‌توانند در مدت طولانی ‌تری در شرایط بیش ‌فروش یا بیش ‌خرید باقی بمانند، بنابراین، معامله‌ گران باید تغییرات اسیلاتور استوکاستیک را مدنظر قرار دهند تا از تغییرات روند در آینده اطلاعات کسب کنند.

هر دوی این شاخص‌ها اسیلاتور هستند، اما به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند ، یکی از تفاوت‌های اساسی این است که اسیلاتور استوکاستیک محدود به صفر و ۱۰۰ است ، با توجه به تفاوت‌های موجود در نحوه محاسبه این دو شاخص، آن‌ها در زمان‌های گوناگون سیگنال‌های متفاوتی‌ می‌دهند.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

تفاوت بین اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا همان RSI یک اسیلاتور شناخته شده تحلیل تکنیکال است که همانند CCI برای تشخیص رفتار افراطی قیمت استفاده می‌شود، با این تفاوت که CCI روی انحراف از میانگین متحرک قیمت یک دارایی تمرکز می‌کند تا واگرایی از خط روند‌ را تشخیص دهد.

RSI به مقایسه رابطه بین میانگین قیمت بسته شدن بالا و میانگین قیمت بسته شدن پایین در طول دوره زمانی معین (به طور معمول ۱۴ روز) می‌پردازد.

مقادیر محاسبه شده توسط RSI ، سپس روی خط متحرکی زیر چارت قیمتی قرار می‌گیرند ، تمام مقادیر بین صفر و صد نوسان می‌کنند و نقطه میانی ۵۰ است. استفاده از اندیکاتور RSI امکان تشخیص بیش ‌خرید احتمالی (بالای ۷۰) و بیش‌فروش (پایین ۳۰) را برای معامله‌گر فراهم می‌کند.

RSI برخلاف CCI آیا RSI شاخص خوبی است؟ بدون محدوده نیست و دریافت اطلاعات از آن ساده ‌تر است. از آنجا که RSI و CCI اندیکاتورهای مومنتومی هستند، می‌توانند سیگنال واگرایی صعودی یا نزولی صادر کنند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت جدید به قله می‌رسد اما در اندیکاتور این اتفاق صورت نمی‌گیرد، این دوگانگی‌ها نشانی از معکوس شدن احتمالی روند هست.

پیشنهاد مطالعه : خط روند (Trendline)

به صورت کلی، در بیشتر بازارها، RSI ابزار قابل اعتمادتری نسبت به CCI است و بسیاری از معامله‌گران سادگی نسبی آن را ترجیح می‌دهند.

اگر اطمینان ندارید که برای تشخیص سطوح اشباع ‌خرید یا اشباع‌ فروش از کدام‌ یک از این اندیکاتور‌ها استفاده کنید، می‌توانید هر دو شاخص را همزمان با توجه به مدل معامله ‌تان در نظر بگیرید، این اسیلاتور‌ها داده‌های یکسانی را نمایش می‌دهند اما عموما از CCI در سهام‌ها و از RSI در جفت ارزها استفاده بیشتری می‌شود.

از هر دوی این شاخص‌ها می‌توانید برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کنید. همچنین، این امکان وجود دارد که این دو را با هم ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی به وجود آورید که نتایج حیرت‌انگیزی به دنبال داشته باشد.

کاستی‌های اندیکاتور CCI

علی ‌رغم کاربردها و نکات مثبتی که درباره اندیکاتور CCI گفتیم، این شاخص کاستی‌هایی نیز دارد آیا RSI شاخص خوبی است؟ که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با اینکه این شاخص برای تعیین موقعیت‌های اشباع ‌فروش و اشباع ‌خرید است، این امکان وجود دارد که این تشخیص به شدت وابسته به تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده باشد.

این شاخص تاخیر دارد، به این معنی که بعضی اوقات این امکان وجود دارد که سیگنال‌ ضعیفی ارا‌ئه دهد و ممکن است که یک افزایش قیمت در شرف وقوع باشد، اما سیگنال آن را دیر دریافت کنیم و زمانی که بخواهیم اقدامی انجام دهیم ، قیمت در حال اصلاح باشد و موقعیت خود را برای معامله از دست بدهیم.

در نتیجه بهتر است در کنار اندیکاتور CCI، از تحلیل قیمتی و دیگر ابزار‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم تا ببینیم آیا باید سیگنال‌های دریافتی از شاخص CCI را جدی بگیریم یا نه.

سخن پایانی

یکی از نکات مثبتی که پیرامون اندیکاتور CCI وجود دارد این است که کار کردن با آن چندان دشوار نیست و می‌توان به راحتی استفاده از آن را فرا گرفت.

با این وجود مسئله صرفا در آموزش اندیکاتور CCI به پایان نمی‌رسد ، بلکه باید توجه داشته باشید که برای دریافت سیگنال‌های قوی از این اندیکاتور نیاز به تمرین‌های زیادی دارید ، واقعیت این است که هر سیگنالی که از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها صادر می‌شود، به تنهایی قابل اعتماد نیستند و طبق استراتژی جامع معاملاتی ما نیازمند 5 سیگنال هم جهت برای ورود به معامله هستیم.

سؤالات متداول

آیا با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان نسبت قیمت خرید و فروش سهم را به ارزش ذاتی آن برآورد کرد؟

بله؛ این اندیکاتور می‌تواند مشخص کند که چه زمانی یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شود و اصطلاحا در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش قرار دارد.

تفاوت انتخاب دوره کوتاه مدت و بلند مدت برای دریافت سیگنال از اندیکاتور CCI چیست؟

هرچه دوره زمانی که برای محاسبه اندیکاتور CCI انتخاب می‌شود کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌های بیشتری از آن دریافت می‌شود، اما احتمال خطا در سیگنال‌های صادر شده نیز به مراتب بالاتر می‌رود. در مقابل دوره زمانی طولانی ‌تر با وجود تعداد کم اما سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌ نماید.

تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟‌

اندیکاتور RSI میانگین قیمت بسته شدن بالا و پایین را در طول یک دوره مورد بررسی قرار می‌دهد، در حالی که اندیکاتور CCI به بررسی میانگین متحرک قیمت یک دارایی می‌پردازد، به این ترتیب واگرایی از خط روند را شناسایی خواهد کرد. با این وجود هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نقاط ضعف اندیکاتور CCI چیست؟

بزرگ‌ ترین نقطه ضعفی که می‌‌توان برای این اندیکاتور برشمرد، سرعت نسبتا پایین در صدور سیگنال است که موجب می‌شود گاهی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوبی از دست برود.