اندیکاتور EMA چیست؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این آموزش ویژه را از دست ندهید. در این مقاله به توضیح یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای MACD و EMA پرداختیم. همانطور که می‌دانید استفاده از دو یا چند اندیکاتور که همدیگر را تکمیل می‌کنند می‌تواند بهترین سیگنال‌ها و نتایج را به تریدر ارائه دهد. برای کار با این استراتژی سری به سایت تریدینگ ویو می‌زنیم و با استفاده از آن مرحله به مرحله استفاده از این استراتژی را آموزش می‌دهیم.

قبل از شروع مقاله به خاطر داشته باشید که استفاده از این استراتژی فقط برای معامله کنندگانی مفید است که نگاه‌های نسبتا بلند مدتی دارند. به افرادی که چندین پوزیشن باز می‌کنند تا احتمالا یکی از آن‌ها به سود برسد پیشنهاد می‌کنم دور این استراتژی را خط بکشند. پس برای آشنایی با این استراتژی ویژه با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

پیش نیازهای استراتژی

برای به کار بردن هر نوع استراتژی ابتدا باید نحوه کار با ابزارها را بدانیم و چگونگی بکار بردن تاکتیک های مختلف را یاد بگیریم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهایی هستند که در معاملات ارزدیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. که در این استراتژی معاملاتی با آنها سروکار خواهید داشت. همچنین پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی نیز هستند که انجام معامله‌ی حرفه‌ای را برای شما میسر می‌کنند. در ادامه با هرکدام از این پیش نیازها آشنا می‌شویم.

اندیکاتورها

در این استراتژی معاملاتی از دو اندیکاتور MACD و EMA استفاده می‌شود. MACD کوتاه شده‌ی عبارت انگلیسی (Moving Average Convergence Divergence) است. اندیکاتور مکدی دارای دو میانگین متحرک نمایی ( منحنی مکدی و منحنی سیگنال) است. خط مکدی بسیار پر نوسان است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که در کنار بررسی قدرت روند، از چگونگی قدرت بازگشت نیز مطلع شوید. به همین دلیل این نوسانگر بسیار محبوب است.

اندیکاتور EMA یا Exponential Moving Average نیز دومین نوسانگر مورد استفاده در این استراتژی است. این نوسانگر برای ایجاد میانگین متحرک از روش نمایی بهره می‌برد. EMA روی داده‌های قیمت در دوره‌های اخیر بیشتر تمرکز می‌کند. بنابراین در کنار مکدی می‌تواند نتایج مناسبی در استراتژی معاملاتی داشته باشد.

ورود به تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (tradingview) یکی از بهترین و معروف‌ترین سایت‌های معاملاتی است که با کمک آن می‌توانید از انواع اندیکاتورها استفاده کنید. آشنایی با این ابزار کاربردی به شما کمک می‌کند تا استراتژی دلخواه خود را در معاملات پیاده کرده و به سوددهی بالایی برسید. در این مقاله ما با استفاده از این سایت، به صورت گام به گام استراتژی خود را پیاده می‌کنیم.

تصمیم گیری به موقع

به موقع تصمیم بگیرید! پس باید برای رسیدن به سیگنال مناسب صبر داشته باشید. استفاده از این استراتژی نیازمند صبر است. پس بدون داشتن هیجان و تاثیر پذیری از موج‌های روانی در بازار ارزدیجیتال، به استراتژی خود فکر کنید و روی درست اجرا شدن آن تمرکز کنید.

مراحل استراتژی ترکیبی MACD با EMA

برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی مورد نظر مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو
2. شناسایی سیگنال خرید یا فروش
3. نکات مهم استراتژی

راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview) شده و به قسمت chart وارد شوید. بعد از باز شدن پنجره‌ی چارت موردنظر، تایم فریم را بر روی Daily (روزانه) تنظیم کنید.ما در این مقاله برای انجام تنظیمات، ارز دیجیتال تتر را انتخاب کرده ایم.

انتخاب اندیکاتور EMA (میانگین متحرک‌ نمایی)

اولین اندیکاتوری که باید انتخاب کنیم، اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average است. مطابق مراحل زیر، این نوسانگر را انتخاب کرده و تنظیمات موردنیاز را اجرا کنید. بلافاصله بعد از انتخاب این اندیکاتور، منحنی EMA بر روی چارت ظاهر می‌شود.

1- جستجوی اندیکاتور

در قسمت fx نام اندیکاتور EMA را جستجو کنید. از بین گزینه‌های موجود، Moving Average exponential را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب این نوسانگر، خط مربوط به آن بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات Style

بعد از اینکه اندیکاتور را به درستی انتخاب کردید، به تنظیمات اندیکاتور بروید و اندیکاتور EMA چیست؟ در قسمت Style، روی مربع رنگی کلیک کنید و رنگ آن را برای مشخص شدن خط اندیکاتور به رنگ سفید یا یک رنگ روشن تبدیل کنید.

لازم به ذکر است که در پنجره‌ی تنظیمات اندیکاتور، گزینه‌های پیش‌فرض بخش Inputs را تغییر ندهید. مطابق تنظیمات گفته شده، اندیکاتور EMA با خط سفید در چارت قابل مشاهده است. این خط سفید می‌تواند سه نوع حالت داشته باشد. یا خط سفید دارای شیب مثبت است( رو به بالا)، یا شیب صفر دارد که در این حالت محدوده رنج را نشان می‌دهد و خیلی نوسان ندارد.حالت دیگر خط سفید با شیب منفی و رو به پایین است.

انتخاب اندیکاتور مکدی (همگرایی اندیکاتور EMA چیست؟ و واگرایی میانگین متحرک)

دومین اندیکاتور موردنیاز، نوسانگر (MACD (Moving Average Convergence Divergence است. برای این اندیکاتور نیز باید مراحل مشابه را طی کنید با این تفاوت که در این استراتژی به تنظیمات MACD کاری نداریم.

1- جستجوی اندیکاتور

برای انتخاب اندیکاتور مکدی به قسمت fx بروید. از بین گزینه‌های موجود، MACD را دقیقا مثل زیر انتخاب کنید. با انتخاب این اندیکاتور بر روی چارت تغییراتی را مشاهده می‌کنید.

2- تنظیمات موردنیاز

ما در این استراتژی با خود مکدی و قسمت هیستوگرام کاری نداریم. بنابراین به تنظیمات آن دست نمی‌زنیم. با انتخاب اندیکاتور مکدی، فلش‌های آبی و قرمز به چارت اضافه می‌شوند.

فلش‌های آبی و قرمز به شما کمک می‌کنند تا به سیگنال های خرید و فروش برسید. شما می‌توانید این فلش‌ها را در بالا یا پایین کندل‌های سبز و قرمز مشاهده کنید.مکانی که این فلش‌ها قرار می‌گیرند برای ما در این استراتژی مهم هستند. بنابراین پس از قرارگیری فلش‌ها بر روی چارت باید به دقت به بررسی آن‌ها بپردازیم. برای اینکار لازم است تا به اندیکاتور EMA چیست؟ چگونگی قرارگیری خط سفید و شیب آن نیز توجه کنیم.

توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها به تنهایی شما را به سیگنال‌های خروجی و ورودی نزدیک نمی‌کنند. برای استفاده از این اندیکاتورها باید شرایط مورد نظر این استراتژی فراهم شود. در ادامه به معرفی این شرایط می‌پردازیم.

شناسایی سیگنال خرید یا فروش

برای اینکه بتوانید از این استراتژی به سیگنال خرید برسید باید سه شرط اساسی زیر برقرار باشد:

1. خط سفید رو به بالا و دارای شیب مثبت باشد
2. فلش آبی زیر یک کندل سبز باشد
3. کلوز کندل مورد نظر بالای خط سفید باشد

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، کندل مورد نظر تمام شرایط ذکر شده را دارا می‌باشد بنابراین می‌توان به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

اما حالا که به سیگنال خرید دست پیدا کردیم، باید بدانیم در چه زمان مناسبی از پوزیشن خارج شویم. اگر بخواهیم در معامله‌ی خود ریسک کمتری به خرج دهیم و خیلی منطقی عمل کنیم در صورتی که تمام کندل‌ها بالای خط سفید بودند، اولین فلش قرمزی که بالای یک کندل سبز مشاهده شد، نشان دهنده‌ی سیگنال خروج خواهد بود.

شکل زیر به خوبی سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید این در حالتی است که یک معامله‌ی بدون طمع داشته باشیم. برای کسانی که در ریسک‌پذیری میانه رو هستند زمانی که خط سفید آرام آرام به سمت شیب صفر در حرکت بود، می‌توانند از معامله خارج شوند. در این حالت وضعیت کندل‌ها رفته رفته ضعیف‌تر می‌شود و قدرت خود را از دست می‌دهند.

نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه

کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند، برای خروج از معامله می‌توانند اولین کندلی که کلوزش پایین خط سفید بود از معامله خارج شوند. بنابراین بسیار مهم است که ما با چه رویکردی به معامله ورود کرده‌ایم.

یک نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد. ممکن است تمام شرایط برقرار باشند، اما کندل مورد نظر، کندل ضعیفی باشد. در این صورت باید به دنبال کندل‌هایی بگردیم که قوی هستند و سایه‌ی رو بالای کمتری دارند. نکته‌ی دیگر در این استراتژی مقدار استاپ لاس است. برای اینکار نباید خط سفید از کندل مورد نظر فاصله‌ی زیادی داشته باشد.

جمع بندی

در این استراتژی نوسان گیری تایم فریم 1D سعی کردیم در کمترین زمان و با کوتاه‌ترین شرایط به سیگنال‌های خرید و فروش برسیم. در استفاده از این استراتژی از دو اندیکاتور MACD و EMA کمک گرفتیم. ترکیب این دو اندیکاتور با هم دقت بالایی در سیگنال‌دهی خواهد داشت. البته این استراتژی بیشتر برای کسانی سوددهی بالایی خواهد داشت که ریسک‌پذیری مناسب و به اندازه‌ای داشته باشند. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه اندیکاتور EMA چیست؟ باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه اندیکاتور EMA چیست؟ به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن اندیکاتور EMA چیست؟ در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

اندیکاتور Super EMA اکسپرت‌ آپشن

اندیکاتور Super EMA اکسپرت‌ آپشن

اندیکاتور Super EMA اکسپرت‌ آپشن: اندیکاتور معاملاتی Super EMA از یک EMA (میانگین متحرک نمایی) سریع و یک EMA آهسته تشکیل می‌شود.

از این اندیکاتور به طور مستقل استفاده نکنید. در عوض آن را با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید تا نتیجه‌ی بهتری به دست آورید (اندیکاتور Super EMA اکسپرت‌ آپشن).

برای مثال، از این اندیکاتور به همراه یک میانگین متحرک نمایی با دوره 100 یا یک میانگین متحرک ساده با دوره 100 استفاده کنید. این باعث می‌شود یک سیستم ترکیبی میانگین متحرک ایجاد شود.

• زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌تر به از پایین به بالاتر از میانگین متحرک بلندتر عبور می‌کند، به سراغ معامله خرید بروید.
• زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر از میانگین متحرک بلندتر عبور می‌کند، به سراغ معامله فروش بروید.

مثالی از این اندیکاتور بر روی چارت

چارت معاملاتی یک ساعته GBP/USD زیر اندیکاتور Super EMA را بر روی پلتفرم معاملتی متاتریدر 4 به نمایش می‌گذارد:

سیگنال‌های معاملاتی ساده Super EMA

سیگنال خرید: زمانی که قیمت از سمت پایین از خط اندیکاتور Super EMA بگذرد و بالاتر از آن بسته شود، به دنبال معامله خرید باشید (اندیکاتور Super EMA اکسپرت‌ آپشن).

به یاد داشته باشید که یک دستور توقف ضرر را در بالای خط قرمز رنگ مربوط به اندیکاتور Super EMA ثبت کنید (اندیکاتور Super EMA اکسپرت‌ آپشن).

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis یا TA)، که اغلب به عنوان چارت یا نمودار از آن یاد می‌شود، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار آتی بر اساس قیمت های قبلی و داده‌های گذشته است. رویکرد TA به طور گسترده برای سهام و سایر دارایی ها در بازارهای مالی استفاده می شود و بسیاری از معامله گران از آن برای شناسایی روندها و فرصت های معاملاتی مطلوب استفاده می کنند.، اما همچنین جزء جدایی ناپذیر تجارت رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است.

شکل ابتدایی تحلیل تکنیکال در قرن هفدهم و هجدهم به ترتیب در آمستردام و ژاپن ظاهر شد، و شکل مدرن آن به کار چارلز داو بازمی گردد. داو، روزنامه‌نگار مالی و بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، از اولین کسانی بود که مشاهده کرد که دارایی‌ها و بازارهای فردی اغلب در روندهایی حرکت می‌کنند که می‌توان آنها را تقسیم‌بندی و بررسی کرد. کار او بعداً باعث تولد نظریه داو شد که پیشرفت های بیشتری در تحلیل تکنیکال را به همراه داشت. در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر برگه های دست ساز و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن، TA فراگیر شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می کند؟

همانطور که گفته شد، TA اساساً مطالعه قیمت اندیکاتور EMA چیست؟ فعلی و قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی تصادفی نیست و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نشان دهنده سمت و سوی کلی در روند بازار است. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی بازتابی از نیروهای فروش و خرید است و این نیروها ارتباط تنگاتنگی با جهت عملکرد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند.

شایان ذکر است، تحلیل تکنیکال در بازارهایی با شرایط عادی که با حجم و نقدینگی بالا فعالیت می کنند، قابل اعتمادتراست. بازارهای با حجم بالا، کمتر در معرض نوسانات قیمت و تأثیرات خارجی هستند که می توانند سیگنال های نادرست ایجاد کرده و تحلیل را بی فایده کنند. به منظور بررسی قیمت ها و در نهایت یافتن فرصت های مطلوب، معامله گران از انواع ابزارهای نموداری به نام اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کنند تا روندهای موجود را شناسایی کرده و اطلاعات روشنگرانه ای را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده ظاهر شوند ارائه دهند. از آنجایی که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خطا دارند، برخی از معامله گران از چند اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطر استفاده می کنند.

اندیکاتورهای متداول در تحلیل تکنیکال

به طور معمول، معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، از شاخص‌ها و معیارهای مختلف برای تعیین روند بازار، بر اساس نمودارها و داده های تاریخی قیمت، استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی برخی از مهمترین اندیکاتورها پرداخته می شود.

میانگین متحرک ساده simple moving averages (SMA)

میانگین متحرک ساده یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت دائما به روز می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص، مانند ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند، گرفته می شود. این اندیکاتور با فیلتر کردن “نویز” نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روندهای قیمت را هموار می کند. هنگامی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک خود عبور می کند، ممکن است یک سیگنال برای تحلیلگران ایجاد شود.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود. معامله گران اغلب از چندین طول متحرک EMA مختلف مانند میانگین متحرک ۱۰ روزه، ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می کنند. محاسبه EMA به یک مشاهده بیشتر از SMA نیاز دارد. فرض کنید که می خواهید از اندیکاتور EMA چیست؟ ۲۰ روز به عنوان تعداد مشاهدات برای EMA استفاده کنید. سپس برای دریافت SMA باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می توانید از SMA روز قبل به عنوان اولین EMA دیروز استفاده کنید.

اندیکاتور قدرت نسبی relative strength index (RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی، یک شاخص حرکتی است که شرایط خرید یا فروش بیش از حد را با اندازه‌گیری میزان تغییرات اخیر قیمت برای دارایی‌های مختلف ارزیابی می‌کند. برخلاف میانگین‌های متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کنند، RSIها فرمول‌های ریاضی را برای داده‌های قیمت‌گذاری اعمال می‌کنند و سپس خوانش‌هایی را تولید می‌کنند که در محدوده‌های از پیش تعریف‌شده قرار می‌گیرند. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است. RSI یک شاخص مومنتوم است که به سرعت تغییرات اخیر قیمت را نگاه می کند تا مشخص کند آیا سهام برای صعود یا فروش آماده است.

اندیکاتور Bollinger Bands (BB)

این اندیکاتور از دو نوار جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. برای شناسایی شرایط بازار بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد و همچنین برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار بیش از حد خرید می شود و هر چه اندیکاتور EMA چیست؟ قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، فروش بیش از حد بازار افزایش می یابد.

علاوه بر ابزارهای ساده تر و ساده تر TA، شاخص هایی وجود دارند که برای تولید داده ها به شاخص های دیگر تکیه می کنند. مثال محبوب دیگر شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. MACD با کم کردن دو EMA برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود. سپس از خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده می شود که در نتیجه خط دوم (معروف به خط سیگنال) ایجاد می شود. علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود.

سیگنال های معاملاتی

در حالی که شاخص ها برای شناسایی روندهای کلی مفید هستند، می توان از آن ها برای پیش بینی سیگنال های خرید یا فروش نیز استفاده کرد. این سیگنال ها ممکن است زمانی ایجاد شوند که رویدادهای خاصی در نمودار یک اندیکاتور رخ دهد. به عنوان مثال، زمانی که RSI عدد ۷۰ یا بیشتر را تولید می کند، می تواند نشان دهد که بازار در شرایط خرید بیش از حد وجود دارد. همین منطق زمانی اعمال می‌شود که RSI به ۳۰ یا کمتر کاهش می‌یابد، که عموماً به عنوان سیگنالی برای شرایط بازار فروش بیش از حد تلقی می‌شود. همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال های معاملاتی ارائه شده توسط تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و مقدار قابل توجهی نویز به همراه دارند. این امر به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل، نوسانات بیشتر، می تواند نگران کننده باشد.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های بازار در لحظه همه عوامل بنیادی مرتبط با یک دارایی خاص را منعکس می‌کنند. اما برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً بر داده‌های قیمت و حجم تاریخی (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادی یک استراتژی تحقیقاتی گسترده‌تری را دنبال می‌کند که تاکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد. یکی از مزایای قابل توجه تحلیل تکنیکال این واقعیت است که بر داده های کمی متکی است. به این ترتیب، چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه قیمت فراهم می‌کند و برخی از حدس‌ها را که با رویکرد کیفی‌تر تحلیل بنیادی همراه است، حذف می‌کند. بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً به عنوان یک ابزار پیش‌بینی برای عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی در نظر می‌گیرد اندیکاتور EMA چیست؟ که عملکرد آتی یک دارایی به چیزهای بیشتری از داده‌های تاریخی وابسته است. اساساً، تحلیل بنیادی روشی است که برای تخمین ارزش ذاتی یک شرکت، کسب‌وکار یا دارایی بر اساس طیف وسیعی از شرایط خرد و کلان، مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار، نرخ‌های رشد و سلامت صنعت استفاده می‌شود و روشی است برای تعیین اینکه آیا یک دارایی با توجه به زمینه و پتانسیل آن بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر. درحالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی معمولاً توسط مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت ترجیح داده می‌شود.

انتقادات

اگرچه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر بسیاری از متخصصان، به عنوان یک روش بحث برانگیز و غیرقابل اعتماد به نظر می رسد و اغلب از آن به عنوان “پیشگویی” یاد می شود. چنین اصطلاحی برای توصیف رویدادهایی استفاده می‌شود که فقط به این دلیل اتفاق می‌افتند که تعداد زیادی از مردم تصور می‌کردند اتفاق می‌افتند. منتقدان بر این باورند که در بازارهای مالی، فقط درصورتی که تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از اندیکاتورها مانند خطوط حمایت یا مقاومت تکیه کنند، شانس کارایی این اندیکاتورها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیلگر روش خاصی برای تجزیه و تحلیل نمودارها دارد وممکن است از بسیاری از شاخص های موجود استفاده کند. این بدان معناست که استفاده از یک استراتژی خاص برای تعداد زیادی از معامله گران عملا غیرممکن است.

مهین پرداخت با تفکری نوین برای ارائه انواع خدمات ارزی در خدمت شما است.

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه میشود؟

آیا با فرمول میانگین متحرک نمایی آشنایی دارید؟ میانگین متحرک نمایی (EMA) یک اندیکاتور چارت تکنیکال است که قیمت سرمایه‌گذاری ( سهام یا کالا) را در طول یک دوره زمانی ردیابی میکند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) بوده که به داده‌های قیمت اخیر اهمیت بیشتری میدهد.

همانند میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین متحرک نمایی بمنظور مشاهده روندهای قیمت در طول دوره‌های زمانی استفاده میشود و درنظر گرفتن چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با نوارهای میانگین متحرک به راحتی انجام میشود.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) بمنظور بهبود ایده محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) بواسطه تمرکز بیشتر بر روی داده‌های قیمت اخیر که نسبت به داده‌های قدیمی مرتبط‌‌ترهستند طراحی شده است. از آنجایی که داده‌های جدید دارای اهمیت بیشتری هستند میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریعتر از میانگین متحرک ساده (SMA) به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) از طریق ضرب و شروع با میانگین متحرک ساده (SMA) انجام میشود. در خصوص محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه اپلیکیشن‌های نمودار برای شما محاسبات را انجام میدهند):

1. محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA).
2. محاسبه ضریب اهمیت میانگین متحرک نمایی (EMA).
3. محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) همانند محاسبه میانگین است. به این معنا که میانگین متحرک ساده (SMA) برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی مجموعه‌ایی از قیمت‌های نهایی برای تعداد دوره‌های زمانی مشخص شده تقسیم بر همان تعداد است. برای مثال، یک میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روزه مجموعه‌ایی از قیمت‌های نهایی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول محاسباتی بدین شکل است:

میانگین متحرک ساده =

N= تعداد روزهای دوره زمانی.

مجموع دوره= مجموع قیمت نهایی سهام در آن دوره زمانی.

فرمول محاسبه ضریب ارزشی به صورت زیر است:

ضرب ارزش= 2 ÷ ( دوره زمانی انتخاب شده + 1)

( در هر دو مورد میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روزه مدنظر قرار گرفت)

بنابراین، نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) سهام بدین شکل است:

EMA= Price(t) × k + EMA(y) × (1- k)

N = تعداد روزها در میانگین متحرک نمایی (EMA)

ارزش لحاظ شده در خصوص جدیدترین قیمت، برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه مدت نسبت به یک میانگین متحرک نمایی (EMA) بلند مدت بیشتر است. برای مثال، یک ضریب 18.18% برای داده قیمت اخیر برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روزه مانند مثال بالا استفاده شد، درحالی که برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه صرفا یک ضریب ارزش 9.52% استفاده میشود. نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که ممکن است میانگین متحرک نمایی (EMA) بدست آمده بجای استفاده از قیمت نهایی از قیمت اولیه، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، یا حد وسط استفاده کند.

استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک روبان

تریدرها گاهی اوقات میانگین متحرک روبان را در نظر میگیرند که به جای استفاده از یک میانگین متحرک تعداد وسیعتری از میانگین‌های متحرک را بر روی سطح نمودار قیمت ترسیم میکند. اگرچه ممکن است بدلیل حجم زیاد خطوط متقارن کمی پیچیده بنظر برسد اما میانگین متحرک روبان در اپلیکیشن‌های نموداری به راحتی قابل مشاهده بوده و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند.

تریدرها و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط اشباع از نظر خرید/فروش، تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین‌های متحرک و روبان‌ها تکیه میکنند.

مشخصه‌هایی که میانگین متحرک روبان را تعریف میکنند عبارتند از، دارا بودن شکل سه بعدی که بنظر میرسد در نمودار قیمت پیچیده شده و جریان دارند و تفسیر آنها بسیار ساده است. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را بکار می‌اندازند. تریدرها در زمانهایی که میانگین‌های متحرک‌ کوتاه مدت از پایین‌ترین نقطه از بالای میانگین‌‌های متحرک‌ بلند مدت عبور کنند بدنبال خرید و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر می‌آیند، به دنبال فروش هستند.

چگونه یک میانگین متحرک روبان ایجاد کنیم ؟

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، تعداد زیادی میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت به طور همزمان ترسم کنید. پارامترهای مشترک شامل، هشت مورد یا بیشتر میانگین متحرک و فواصلی که از میانگین متحرک دو روزه تا 200 الی 400 روزه متغیر است.

زمانی روبان شکل میگیرد که تمام میانگین‌های متحرک در یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا شوند و قدرت روند به ظاهر کاهش یابد و احتمالا یک روند معکوس در حال رویداد باشد. خلاف این امر هم صادق است در صورتی که میانگین‌های متحرک درحال دور شدن از یکدیگر باشند، اینجاست که نشان میدهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی است یا در حال تقویت شدن است.

روندهای نزولی اغلب با میانگین‌های متحرک کوتاه‌تری که از زیر میانگین‌های متحرک بلندتر عبور میکنند مشخص میشوند. در خصوص روندهای صعودی عکس این مسئله حاکم است، میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالای میانگین‌های متحرک بلندتر عبور میکنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه ‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با تمایل میانگین‌های بلند مدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

نتیجه

تعداد و نوع ترجیحی میانگین‌های متحرک میتواند به طور قابل توجهی بین تریدر، بسته به استراتژی های سرمایه‌گذاری، دارایی یا شاخص متفاوت باشد. اما میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) دارای محبوبیتی خاص بوده که دلیل این امر هم تمرکز بیشتر بر قیمت‌های اخیر و سرعت بالاتر نسبت به سایرین است. برخی از مثالها در خصوص میانگین متحرک روبان شامل هشت خط مجزا از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) بوده که از دوره زمانی چند روز تا چند ماه متفاوت هستند. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX» را هم بخوانید.