عمق بازار چیست

مشاهده 5 مظنه برتر و عمق بازار نماد معاملاتی مورد نظر

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به بازار ارز دیجیتال علاقه دارید و در این زمینه معاملات گوناگونی انجام داده‌اید، پارامتر عمق بازار یا Market Depth را احتمالا بارها شنیده‌اید؛ اما آیا اطلاعاتی در رابطه با آن نیز دارید؟ توجه داشته باشید که آشنایی با پارامترها و دیگر مسائل مربوط به این بازار، به شما این امکان را می‌دهد که انتخاب‌های درست و کم‌ریسک داشته باشید و بتوانید سرمایه خود را به خوبی چند برابر کنید؛

بنابراین در ادامه همراه با ما باشید تا با نمودار عمق بازار به طور کامل آشنا شوید. اگر بخواهیم به زبان ساده نمودار عمق بازار را تعریف کنیم، باید بگوییم که این نمودار در واقع تقاضا و مقدار عرضه شدن ارزها را در بازار مربوط به خودشان بر اساس قیمت‌های گوناگون به کاربران نشان می‌دهد.

به نوع دیگر می‌توان گفت عمق بازار در واقع مقدار سفارش‌های ثبت‌ شده برای فروش و خرید یک دارایی را شامل می‌شود که در قیمت‌های متنوع وجود دارد و کاربران می‌توانند با استفاده از نمودار نام برده شده، دید بهتری نسبت به سفارشات، تقاضا و عرضه دارایی‌ها پیدا کنند.

بازار عمیق به چه بازاری گفته می‌شود؟

تا به این‌جا در رابطه با نمودار عمق بازار اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دادیم، اما بازار عمیق چه بازاری است و چه ویژگی‌هایی برای آن در نظر گرفته‌ شده؟ در رابطه با پاسخ به این سوال، باید گفت که بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که افراد در آن به آسانی و با سهولت بیشتر به انجام معامله می‌پردازند؛

همچنین ویژگی دیگری که برای آن وجود دارد، این است که معامله‌گران برای انجام معامله، مدت‌زمان کمتری در صف انتظار قرار می‌گیرند و خریدوفروش به سرعت صورت می‌گیرد. همچنین ویژگی دیگری نیز برای این بازار وجود دارد و آن این است که رفت‌وآمد دارایی از این بازار، تاثیری بر قیمت‌های تعیین‌ شده ندارد.

دلیل این موضوع را می‌توان حجم زیاد سفارشات برای هر دو شرایط خریدوفروش در نظر گرفت؛ یعنی به همان میزان که سفارش برای خرید به ثبت می‌رسد، همان‌قدر نیز سفارش فروش وجود دارد.

اگر بخواهیم با توجه به توضیحات، بازار عمیق را برای شما توضیح دهیم، باید بگوییم که این بازار، یک بازار با نقدینگی بالا است که با خریدوفروش به بی‌نظمی نمی‌رسد و افرادی که ارزهای دیجیتال خاصی را نزد خود جمع‌آوری می‌کنند و باعث سمت‌گیری بازار می‌شوند نیز نمی‌توانند بر این بازار تاثیر داشته باشند.

توجه داشته باشید به چنین افرادی در چنین بازاری، نهنگ گفته می‌شود. البته این موضوع استثنا نیز دارد که به آن می‌پردازیم.

چگونگی تحلیل نمودار عمق بازار

تا به این‌جای متن با بازار عمیق و نمودار عمق بازار آشنا شدیم و اطلاعاتی از هر یک را به دست آوردیم؛ اما موضوعی که در این قسمت تصمیم داریم به آن بپردازیم، چگونگی تحلیل نمودار عمق بازار است. باید متذکر شد که تحلیل چنین نموداری بسیار ارزشمند خواهد بود بر موفقیت شما تاثیر به‌سزایی نیز خواهد داشت؛ بنابراین ساده از کنار این قسمت نگذرید.

در نمودار عمق بازار دو منحنی به رنگ قرمز و سبز وجود دارد. این دو نمودار در واقع حرکت‌های قیمت در جفت ارزهای گوناگون را نشان می‌دهند؛ البته هر یک از رنگ‌ها به موضوع خاصی اشاره خواهد داشت.

برای مثال با تحلیل منحنی سبز می‌توان اطلاعاتی را در رابطه با سفارش‌های ثبت ‌شده درباره خرید جفت ارزها و منحنی قرمز را نیز می‌توان نمایانگر سفارش‌های انجام ‌نشده در نظر گرفت. زمانی که به نمودار عمق بازار نگاه می‌کنید، فاصله‌ای را میان دو منحنی مشاهده خواهید کرد.

در واقع می‌توان گفت این فاصله به سبب اختلاف جدیدترین قیمت که برای سفارشات به ثبت رسیده و آخرین قیمتی که وجود داشته است به وجود آمده و آن را با درصد بیان می‌کنند. نکته‌ای که باید در رابطه با اختلاف دو منحنی در نظر بگیرید، این است که هرچه اختلاف این دو کمتر باشد، رمز ارز مورد نظر شما به قیمت واقعی که دارد، نزدیک‌تر خواهد بود و در نتیجه کارمزد معاملات با ارز کمتر و نقدینگی آن بیشتر خواهد شد.

چگونه می‌توان به نمودار عمق بازار دسترسی پیدا کرد؟

تا به این‌جای متن که در رابطه با نمودار عمق بازار اطلاعاتی را خدمت شما عرض کردیم، ممکن است کنجکاو شده باشید که چگونه می‌توانید به چنین نموداری دسترسی پیدا کنید؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که امکان دسترسی به نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها ممکن است و می‌توانید با مراجعه به صرافی مورد نظرتان، نمودار عمق بازار را مشاهده کنید؛ اما نکته‌ای در رابطه با این نمودار وجود دارد و آن این است که استفاده از این نمودار، تاثیر بسیاری بر چگونگی خریدوفروش افراد ندارد، بلکه باید از آن به‌عنوان یک ابزار کمکی در راستای پیش‌بینی‌های درست استفاده کرد.

توجه داشته باشید که نمودار عمق بازار، از دو محور افقی و عمودی تشکیل شده است که محور افقی در آن نشان‌دهنده قیمت لحظه‌ای است که خرید و فروش در آن انجام می‌شود و محور عمودی حجم سفارشات که در آن زمان و در آن قیمت به ثبت رسیده‌اند را نشان می‌دهد.

آیا نهنگ‌ها می‌توانند عمق بازار را دست‌کاری کنند؟

در رابطه با دست‌کاری نمودار عمق بازار توسط نهنگ‌ها مثالی را در اختیارتان قرار خواهیم داد. این مثال می‌تواند موضوع را به طور کامل به شما نشان دهد. تصور کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین در حال حاضر 8 هزار دلار در نظر گرفته شده است و دقیقا در چنین لحظه‌ای یکی از نهنگ‌های بازار به ثبت سفارش چند هزار واحد از این ارز دیجیتال با قیمت 7 هزار دلار می‌پردازد.

این موضوع را می‌توان یک بازی روانی در نظر گرفت که توسط نهنگ‌ها برای دیگر سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌شود؛ چرا که دیگر افراد فعال در این زمینه تصور می‌کنند که دیگر قیمت این ارز از 7 هزار دلار پایین‌تر نخواهد آمد و به خرید این ارز با قیمت تعیین ‌شده توسط نهنگ‌ها می‌پردازند و بازار را دقیقا مطابق با آن‌چه دیگران می‌خواهند، پیش می‌برند.

توجه داشته باشید که امکان ثبت سفارش‌های استاپ لیمیت نیز در صرافی‌ها امکان‌پذیر است. این نوع از سفارش به گونه‌ای در نظر گرفته شده که افراد می‌توانند از طریق آن، ارز دیجیتال مورد نظر را در قیمت بالاتر خریداری کنند. برای مثال تصور کنید که قیمت بیت کوین الان 8 هزار دلار در نظر گرفته شده و شما تصمیم می‌گیرید در این لحظه به سفارش عمق بازار چیست لیمیت بپردازید.

در چنین شرایطی شما بیت کوین را با قیمت 9 هزار دلار تعیین می‌کنید و زمانی که قیمت این ارز به 9 هزار دلار برسد، خرید شما انجام می‌شود. نکته‌ای که در رابطه با این نوع از سفارش وجود دارد، این است که امکان مشاهده و بررسی آن روی نمودار عمق بازار امکان‌پذیر نیست و از همین جهت معامله‌گران از دسترسی به اطلاعات لازم محروم می‌مانند.

جمع‌بندی

نمودار عمقی یکی از مهم‌ترین اصطلاحات در زمینه سرمایه گذاری است که در این مقاله به بررسی آن و کاربردهایی که برای آن در نظر گرفته شده است پرداختیم و شما را با آن آشنا کردیم.

همان‌طور که گفتیم نمودار عمقی بازار نشان‌دهنده میزان عرضه‌وتقاضای ارزهای مختلف و ارزش آن‌ها در بازار مربوطه است که با تحلیل درست آن می‌توان در سرمایه گذاری به سود خوبی رسید. شما اکنون می‌توانید پیش از اقدام به ثبت سفارش و در مرحله پیش‌بینی، از این نمودار استفاده کنید و معامله درستی را به ثبت برسانید.

نمودار عمق بازار چیست؟ | آموزش تحلیل نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو

در این مقاله قصد ما این است تا شما را با نمودار عمق بازار آشنا کنیم و بدانیم که دقیق چیست و چه کاربرد هایی دارد. این نمودار قادر است تا در خصوص تقاضا و عرضه داده های مالی اطلاعات بسیار مفیدی را به شما بدهد. این نمودار دارای یک منحنی سبز رنگ برای bid یا همان سفارش های جدید و همچنین دارای یک نمودار قرمز رنگ برای ask یا همان سفارش های فروش می باشد.

شما اگر در صدد آن هستید تا در بازار های مالی مانند ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، باید حتما اطلاعات بسیار زیادی در این خصوص جمع آوری کنید و مفاهیم اساسی این بازار را فرا بگیرید. شما می توانید توسط این اطلاعات ریسک خود را در معاملات کاهش داده و عملیات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهید و سود خود را تا جای ممکن افزایش دهید. در ادامه با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا به صورت کامل شما را با مفاهیم بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

نمودار عمق بازار چیست؟

اگر تاکنون در معاملات بازار ارزهای دیجیتال شرکت کرده باشید حتما با کلمه Market Depth مواجه شده اید و برایتان سوال پیش آمده که منظور از آن چیست؟! به صورت کلی می توان گفت که ابزار های بسیار زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که بد نیست با مفهوم آنان آشنایی یابیم تا بدین وسیله توسط دانشی که کسب کرده ایم، ریسک و زیان خود را کاهش داده و بر سود خود بیفزاییم و در انجام معاملات با اطمینان کامل دست به اقدام زده و عملکرد بهتری داشته باشیم.

در یک نگاه کلی و خیلی ساده می توان در مورد نمودار عمق بازار گفت که ابزاریست که میزان تقاضا و عرضه موجود را در بازار و در قیمت های مختلف را برای ما نمایان می کند. در ادامه می توان گفت که منظور از عمق بازار، مقدار سفارش هایی است که ثبت گردیده و منظور از این نیز سفارش های ثبت شده برای خرید و فروش یک دارایی در قیمت های گوناگون است.

دقت کنید که استفاده از این روش می تواند بسیار مفید واقع شود و به شما کمک کند تا بدین وسیله دید خوبی نسبت به سطح های احتمالی عرضه و تقاضا یا به عبارت بهتر دید خوبی نسبت به حمایت و مقاومت ها همراه با نحوه و شیوه فروشندگان و خریداران نسبت به آن ها به شما بدهد تا بتوانید مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال خود را به بهترین شکل انجام دهید.

نگاهی کوتاه بر بازار عمیق یا Deep Market

در بالا در خصوص نمودار عمق بازار صحبت شد پس در ادامه بهتر است تا اندکی راجب بازار عمیق نیز صحبت کنیم. منظور از بازار عمیق، بازاری است که شما به راحتی می توانید در آن خرید و فروش کنید و همچنین مدت زمانی که برای خرید و فروش در انتظار می کشید بسیار اندک خواهد بود. از نگاه دیگر می توان گفت که در این بازار وارد شدن و یا خارج شدن دارایی و سرمایه این قدرت را ندارند تا تاثیر زیادی بر روی قیمت بگذارد.

اما دلیل این موضوع که گفته شد چیست؟ دلیل آن این است که سفارشات خرید به همان مقدار که ثبت می شوند به همان مقدار نیز فروشنده در بازار وجود داشته و در ادامه نیز باید گفت که سفارشات فروش ثبت شده نیز به معنی نقدینگی بالای بازار خواهد بود.

با توجه بدین مسئله و تجربه های کسب شده می توان گفت که در این بازار نقدینگی بالا بوده و قیمت ها نیز دارای روند منطقی تری هستند. یکی دیگر از نکات مثبت این بازار این است که نهنگ ها و حتی نهنگ های مجرم ارز دیجیتال قادر نیستند تا در این بازار تاثیر بگذارند.

نحوه تحلیل نمودار عمق بازار چگونه است؟

در ادامه باید راجب این صحبت شود که چگونه می توان یک نمودار عمق بازار را تحلیل کرد؟! باید گفت که این نمودار نشان دهنده حرکات قیمت در جفت ارزهای مختلف بوده و در آن دو منحنی به رنگ های قرمز و سبز وجود دارد. این دو رنگ نشان دهنده چه چیز هایی هستند؟ به پایین توجه کنید:

• رنگ سبز: این رنگ نشان دهنده سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها هستند.
• رنگ قرمز: این رنگ نشان دهنده سفارش فروش های لغو شده و انجام نشده هستند.

توجه کنید که جفت ارزهای گوناگون در بین این منحنی ها دارای فاصله های مختلفی بوده که برحسب درصد نمایان می شوند. اگر به این نمودار ها توجه کنید، ساده تر این موضوع را درک خواهید کرد. در یک نگاه عمیق تر می توان گفت که این اختلاف ها در حقیقت نشان دهنده تفاضل میان قیمت های جدیدترین سفارش های معاملات در عمق بازار چیست مقایسه با قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش می باشد.

همچنین باید گفت که هر چقدر این اختلاف در میان ارزش خرید و فروش پایین تر و کمتر باشد، این را نشان می دهد که این ارز دیجیتال به قیمت حقیقی خود نزدیک تر شده است که در نتیجه کارمزد خرید و فروش توسط آن ارز دیجیتال به مقدار پایین تری رسیده و در نتیجه نیز مقدار نقدینگی افزایش خواهد یافت.

نهنگ ها چگونه بر بازار تاثیر می گذارند؟

اگر در صرافی ارز دیجیتال فعالیت کرده باشید، حتما بدین مسئله آگاه هستید که قادر هستید تا سفارش های خرید و فروش خود را لغو کنید. گاهی اوقات نهنگ های بازار های ارز دیجیتال اقدام به ثبت سفارش هایی با حجم بالا در یک قیمت تعیین شده می کنند و سپس صبر می کنند تا موقعیت مناسب پیش آید و در آن زمان آن را لغو می کنند.

در ادامه آنان یک دیوار مقاومتی خرید جدید ایجاد کرده که در نهایت باعث می شود تا این حدس در بازار پدید آید که قیمت کمتر از آن قیمت تعیین شده نمی آید. در ادامه این عمل افراد سرمایه گذار با سرمایه کمی شروع به ثبت سفارش های خرید خود در نرخ نزدیک به آن قیمت تعیین شده کرده و در نهایت نیز جریان بازار در سمتی که نهنگ ها در صدد رسیدن به عمق بازار چیست آن بودند، پیش خواهد رفت.

رسیدن به نمودار عمق بازار در صرافی های مختلف امکان پذیر است؟

بیشتر صرافی های ارز دیجیتال خدمات مربوط به نمودار عمق بازار را برای کاربران خود ارائه داده اند و شما می توانید به راحتی به آنان دسترسی پیدا کنید. اما توجه کنید که این نمودار تنها یک ابزار کمکی بوده و تنها باید از آن برای تایید روند های پیش بینی شده استفاده کنید. دقت کنید که از این نمودار تنها برای موردی که گفته شد استفاده کنید و برای این نیست که از آن برای تصمیمات خرید و فروش خود بهره بگیرید.

دقت کنید که در نمودار عمق بازار محور افقی نشان دهنده قیمتی است که در آن سفارش خرید و یا سفارش فروش ثبت شده است و محور افقی نیز نشان دهنده حجم سفارش های ثبت شده ای است که در آن قیمت ثبت شده است. توجه کنید که نمودار عمق بازار یک نمودار تجمعی بوده و بدین معنیست که سفارش ها در هر قیمت با مقدار سفارش های قبلی جمع زده می شود که در نهایت نقطه بعدی نمودار از این عمل حاصل می شود.

نکاتی که در مورد ایجاد دیوار خرید و فروش باید بدانید

در ادامه بهتر است تا به نکاتی مهم در این خصوص اشاره کنیم. باید بدین موضوع آگاهی داشته باشید که دیوار ها فقط در حالتی معتبر هستند که حالت افزایش آنان به صورت تدریجی باشد. اما چرا در غیر این صورت نمی شود اعتماد کرد؟! زمانی که قیمت ها به صورت ناگهانی افزایش پیدا کنید، ممکن است که این تمام این سفارش ها زیر سر یک نهنگ ارز دیجیتال باشد و در صدد این است تا شما را گمراه کند.

این نمودار نشان دهنده چه پارامتر هایی است؟

در انتها بهتر است تا بررسی کنیم که این نمودار نشان دهنده چه پارامتر هایی است که در همین راستا می توان گفت که مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند را براساس قیمت های گوناگون که در طول زمان ایجاد می شوند را به تریدر ها نشان خواهد داد.

همچنین می توان نگاهی دیگر بر این موضوع داشت و آن نیز این است که عمق بازار مقدار و میزان سفارشاتی که برای ترید یک دارایی در قیمت های گوناگون ثبت شده است را نمایان می کند. یک تریدر توسط بهره گیری از نمودار عمق قادر است تا نسبت به لایه های احتمالی سفارش های عرضه و تقاضا یک دیدگاه بهتر و جامع تری پیدا کرده و بدین وسیله دست به اقدامات لازم بزند.

سوالات متداول

یک ابزار است که توسط آن می توان میزان تقاضا و عرضه موجود را در بازار و در قیمت های مختلف را فهمید.

رنگ سبز به معنای سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها است و رنگ قرمز نیز به معنی سفارش فروش های لغو شده و انجام نشده است.

بله نهنگ های ارز دیجیتال این قدرت را دارند تا در نمودار عمق بازار تاثیر گذاشته و سایر سرمایه گذاران را گول بزنند تا به خواسته خود برسند که در این باره در مقاله به صورت کامل پرداخته ایم.

منظور از عمق مظنه در بازار بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

از مفاهیم و اصطلاحاتی که در میان معامله‌گران بازار سرمایه رواج دارد، “عمق مظنه بازار” است.

عمق بازار یا عمق مظنه در بازار بورس به معنی میزان سفارشات و مظنه‌های قیمتی است که به وسیله تریدرهای مختلف در تابلوی معاملات هر سهم ثبت شده است.

شما می‌توانید در تابلوی معاملات، بهترین مظنه‌های خرید و فروش سهام مورد نظرتان را مشاهده کنید.

اگر تمایل دارید که با این مفهوم بیشتر آشنا شوید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار، از رایج‌ترین مفاهیمی است که توسط فعالان و معامله‌گران در حوزه بازارهای مالی به کار می‌رود.

در واقع این اصطلاح، به میزان خرید و فروش‌های یک بازار اشاره دارد. معمولا عمق بازار را با علامت اختصاری DOM که مخفف عبارت Depth of Market است، نمایش می‌دهند.

اما دقیقا عمق بازار به چه معناست و به چه دلیل میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار اهمیت دارد؟

در وهله اول، هر چه میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار سرمایه بیشتر باشد، پس استقبال سرمایه‌گذاران از آن بازار بیشتر است.

بنابراین، هرچه حجم سفارش‌ها بیشتر باشد، بازار عمیق‌تر است. این نکته حائز اهمیت است که در بازارهای عمیق، میزان نقدشوندگی بالاتر بوده و این بازارها کمتر تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار دارند.

در یک بازار با عمق زیاد، معامله یک سهم مشخص در حجم بالا، تاثیر چندانی در قیمت سهم ایجاد نمی‌کند. این ویژگی باعث می‌شود تا امکان تغییر قیمت سهم‌ها توسط سهام‌داران بزرگ، وجود نداشته باشد.

چه عواملی بر روی عمق مظنه بازار تاثیرگذارند؟

• نهادهای مالی: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی عمق بازار، تعداد نهادهای مالی است. در واقع نهادهای مالی، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و وارد کردن آن‌ها به بازار بورس، باعث افزایش چشمگیر حجم معاملات می‌شوند.
• شرکت‌های بورسی: اگر تعداد شرکت‌های بورسی که در بازار بورس فعالند و سهام‌شان در بورس معامله می‌شود، بیشتر باشد؛ جذابیت این بازار برای سهام‌داران هم بیشتر خواهد شد. این عامل از عواملی است که باعث می‌شود تا تعداد سهام‌داران و حجم معاملات در بازار بورس افزایش یابد.
• سهام‌داران حقیقی: از عوامل مهمی که تاثیر زیادی در تغییر عمق بازار دارد، افزایش تعداد سهام‌داران حقیقی است. همانطور که در تعریف عمق بازار ذکر کردیم، حجم معاملات در این نوع بازار بسیار زیاد است. این معاملات، به وسیله سهام‌داران حقیقی انجام می‌شوند؛ به همین دلیل است که یک بازار عمیق، در ابتدا به تعداد قابل ملاحظه‌ای سهام‌دار حقیقی نیاز دارد. به این ترتیب؛ افزایش تعداد سهام‌داران در بازار بورس، باعث افزایش حجم معاملات، قدرت نقدشوندگی و ایجاد عمق در بازار می‌شود.
• فعالیت بازارگردان‌ها: همانطور که می‌دانید؛ فعالیت تمام بازارهای جهانی، براساس قانون عرضه و تقاضا است. وجود بازارگردان‌ها در بورس باعث می‌شود تا همه سهم‌ها، همزمان دارای خریدار و فروشنده باشند. بنابراین؛ از ایجاد صف خرید یا فروش جلوگیری می‌شود. لازم به ذکر است که از عوامل مهمی که باعث کاهش چشمگیر عمق بازار می‌شود، صف خرید یا فروش است.
• امنیت بازار: کمبود امنیت و عدم وجود شفافیت در بازار، از عوامل مهمی است که موجب کاهش چشمگیر تعداد سهام‌داران می‌شود. توجه داشته باشید که تمام بازارهای مالی، تنها در صورتی می‌توانند تعداد سهام‌داران خود را افزایش دهند که فضایی امن، مطمئن و شفاف را برای کاربران خود فراهم کنند. به همین دلیل؛ بازارهای امن مانند بازار بورس که کاملا قانونی عمل می‌کنند و فرآیندهای مالی در آن‌ها واضح و شفاف است، از عمق بیشتری برخوردارند.

عمق مظنه بازار، چه کاربردی برای سهام‌داران دارد؟

یکی از ابزارهای حرفه‌ای برای رصد دقیق بازار بورس، عمق بازار و مظنه‌های خرید و فروش است.

سرمایه‌گذاران، با کمک این ابزار می‌توانند از بهترین قیمت‌های خرید و فروش، بیشترین حجم سفارشات، سطوح حمایت و مقاومت اطلاع پیدا کنند و در نهایت تصمیم‌گیری بهتری جهت انجام معاملات روزانه خود داشته باشند.

چگونگی مشاهده عمق بازار در سامانه‌های معاملاتی

شما می‌توانید در سامانه‌های معاملاتی، عمق بازار را در پنجره‌ای که تعداد سفارشات خرید و فروش باز برای یک سهم را نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

این ابزار، جهت اندازه‌گیری عرضه و تقاضای نمادهای معاملاتی مختلف در بازار بورس، به کمک سرمایه‌گذاران می‌آید.

سامانه‌های معاملاتی در گذشته، تعداد محدودی از مظنه‌ها را نمایش می‌دادند؛ اما از فروردین سال 1401 و با تایید سازمان بورس، امکان نمایش عمق کل بازار در کارگزاری‌ها فراهم شد.

افزودن فهرست مظنه خرید عمق بازار چیست و فروش نمادهای مختلف، مزیتی است که می‌توانید با استفاده از آن در سامانه‌های معاملاتی آنلاین، با شناخت بهتری به معاملات در بازار سرمایه پرداخته و موقعیت بهتری را در سفارشات خرید و فروش خود به دست آورید.

اگر به تابلوی معاملاتی هر سهم در سایت TSETMC یا در پلتفرم کارگزاری خود نگاه کنید؛ 5 ردیف از بهترین مظنه‌های قیمتی را در بخش خرید و فروش مشاهده خواهید کرد. مانند تصویر زیر:

5 مظنه قیمتی برتر در سمت خریدار و فروشنده

این‌ موارد، 5 مظنه برتر قیمتی در سمت خریدار و فروشنده هستند که به ترتیب برای شما قابل مشاهده است؛ یعنی ردیف اول در قسمت خریدار بالاترین قیمتی است که در آن لحظه یک معامله‌گر سفارش خود را ثبت کرده است. همچنین ردیف اول در سمت فروشنده، پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده سهم خود را برای فروش قرار داده است.

مظنه‌های قیمتی، محدود به همین 5 ردیف نیست و ممکن است معامله‌گران مختلف، در قیمت‌های مختلف در بازه قیمتی مجاز سفارش خود را ثبت کرده باشند.

علاوه بر این؛ شما می‌توانید فهرست مظنه خرید و فروش نمادهای مختلف را در سامانه معاملاتی کارگزاری مورد نظر خود مشاهده کنید.

برای این کار؛ به بخشی که مربوط به “عمق مظنه” در سامانه معاملاتی مدنظر وجود دارد، مراجعه کرده و روی دکمه عرضه و تقاضای نماد مورد نظرتان کلیک کنید.

بعد از آن؛ عرضه، تقاضا و حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف برای شما قابل مشاهده است و می‌توانید با اطلاع از همه مظنه‌ها‌ی خرید و فروش آن نماد، به معامله سهم‌های مختلف در این بازار بپردازید.

مشاهده میزان عرضه و تقاضای نماد مورد نظر

بعد از آن؛ دو قسمت “پنج مظنه برتر” و “عمق بازار” برای شما به نمایش در می‌آید.

اگر روی آیکون “پنج مظنه برتر” کلیک کنید؛ 5 ردیف از بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به همراه حجم سفارشات برای هر سهم را مشاهده خواهید کرد. با کلیک روی آیکون “عمق بازار” نیز تمامی مظنه‌های سهم مورد نظرتان قابل مشاهده است.

مشاهده 5 مظنه برتر و عمق بازار نماد معاملاتی مورد نظر

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید؛ با کلیک روی آیکون “عمق بازار”، در قسمت پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود.

با کلیک روی آیکون اول از سمت راست که به شکل یک جدول است، عمق بازار در قالب یک جدول برای شما به نمایش در می‌آید. همچنین؛ آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد.

مشاهده نتایج در قالب جدول یا نمودارهای میله‌ای و خطی

سخن پایانی

اخیرا، امکان جدیدی در سامانه‌های معاملاتی موجود در کارگزاری‌ها ایجاد شده که به کمک آن، معامله‌گران می‌توانند عمق کل بازار بورس را به همراه لیست کاملی از مظنه‌های خرید و فروش نمادهای معاملاتی مختلف مشاهده کنند.

در این مقاله، درباره مفهوم “عمق مظنه در بازار بورس” و کاربرد آن برای سرمایه‌گذاران صحبت کردیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

فعال شدن ویژگی عمق بازار

با فعال شدن ویژگی عمق بازار، به بررسی این اپدیت و ویژگی جدید می پردازیم تا با آن آشنا شوید و کاربرد آن را بدانید.

تا پیش از این، معامله گران و سهامداران فقط به ۵ سطر از سفارشات خرید و فروش دسترسی داشتند و اطلاعات کامل سفارشات صرفا در اختیار کارگزاری ها و موسسات خاص بود.

اما از ۱۵ فروردین با فعال شدن ویژگی عمق بازار شما به تمامی سفارشات ثبت شده در سیستم به صورت یکجا دسترسی خواهید داشت. این ویژگی باعث می شود تا شما دیدگاه بهتری نسبت به سفارشاتی داشته باشید که تا قبل از آن، امکان مشاهده اش برای شما وجود نداشت…

عمق بازار چیست؟

در این نوع نمایش، تمامی سفارشات یک سهم به صورت جدولی نمایش داده میشه. در این جدول، اگر کارگزاری شما خلاقیت به خرج عمق بازار چیست داده باشد (مانند کارگزار مفید) می توانید حجم را به صورت نمودار میله ای در کنار هر عدد مشاهده کنید و به راحتی به جای اعداد، نمودار میله ای آن ها را مقایسه کنید.

این نوع نمودار سفارشات خرید و فروش را به صورت میله ای نمایش می دهد با کمک این نمودار به سادگی عمق بازار چیست می توانید ببینید که وضعیت سفارشات در سهم به چه صورت بوده و در چه قیمت هایی، سفارشات بیشتری انباشته است. در این تصویر مشاهده می کنید که نماد خساپا در معاملات ۱۵ فروردین، در محدوده صفر تابلو، حدود ۲۲۰ میلیون سهم در قسمت خرید داشته و در محدوده صف خرید (سقف قیمت روزانه) حدود ۱۳۰ میلیون سهم، در بخش فروش ثبت شده. برای خواندن تحلیل سهام خودرویی خساپا، خودرو، خزامیا و… می توانید به صفحه تحلیل تکنیکال یا بنیادی مراجعه کنید.

در این نمودار، سفارشات به صورت تجمعی نمایش داده می شود. تجمعی به این معناست که می توانید پی ببرید که از قیمت کنونی معاملات تا صف خرید و یا صف فروش دقیقا چه تعداد سهم در لیست سفارشات ثبت شده است و عمده سفارشات در کدام قیمت ها انباشته شده اند؟

در واقع این نمودار به نوعی هر دو نمودار قبل را در دل خود دارد و نسبت به دو نوع قبل کاربردی تر است.

نکته مهم در این نمودار این است که می توانید اردرهای ترس و اردرهای حمایتی هر سهم را به سادگی مشاهده کنید. همچنین می توانید مشاهده کنید که به چه صورت کلی سفارشات در سمت خرید یا فروش بیشتر است و عرضه و تقاضای بازار در آن به چه صورتی است.

کاربرد عمق بازار

واقعیت ماجرا این است که دستکاری عمق بازار به وسیله سفارشات تقلبی(فیک)، خیلی راحت است و هیچ هزینه ای ندارد. به عنوان مثال، وقتی سهمی در محدوده ۳+% در حال نوسان است؛ افراد می توانند به راحتی در محدوده صفر تابلو حمایتی سنگین را ثبت کنند و بدون هیچ هزینه ای، باعث حمایت روانی از سهم بشوند.

و یا در صورتی که سهامداری نخواهد سهمی صف خرید بشود و رشد کند، با انباشته کردن سفارشات فروش در ۵+%، می تواند به سهم هیجان منفی القا کند.

به همین دلیل، عمق بازار، نمی تواند مبنای تصمیم گیری ها و تحلیل ها باشد. اما در کنار تحلیل ها و تابلوخوانی ، می توان نیم نگاهی هم به این نمودار ها انداخت و وضعیت بازار را بهتر متوجه شد.

فراموش نکنید که عمق بازار در لحظه می تواند تغییر کند و اگر در یک سهم یک دیوار سفارشات ۲۰۰ میلیونی را مشاهده کنید؛ نباید لزوما فکر کنید که «حتما این سهم ارزنده است که این حجم عظیم سفارشات اینجا ثبت شده»، چرا که فقط با یک کلیک، کل این حجم می تواند ناپدید شود و شما را در دام یک اردرترس یا اردر حمایتی و یا موارد مشابه بیندازد.

عمق بازار، ویژگی ای است که قرار بود از ۱۵ فرودین در سامانه های معاملاتی آنلاین، برای همه فعالان بازار نمایش داده شود.

برخی از کارگزاری ها این ویژگی را هم اکنون در اختیار مشتریانشان قرار می دهند و سایر کارگزاری ها هم ممکن است به مرور زمان این ویژگی را فعال کنند. اما در حال حاضر، ظاهرا مشکلات زیادی در بین نمایش این ویژگی وجود دارد و گاها عمق بازار کارگزاری های مختلف هم با هم متفاوت است اما به مرور زمان این مشکلات برطرف خواهد شد.

نکته مهمی که زیاد در مورد آن سوال پرسیده می شود کاربرد آن است. کاربرد عمق بازار، به نظر من شفاف سازی سفارشات ثبت شده است؛ نه چیزی فراتر از آن. چرا که سفارشات در بورس به صورت لحظه ای قابل تغییر هستند و عمق بازار، عملا به صورت خیلی راحت قابل دستکاری است.

حالا که عمق بازار برای همه قابل نمایش شده است؛ قطعا بازی های جدیدی برای جهت دادن به سهام در این قسمت نیز شکل می گیرد و نقش اردرهای ترس و اردرهای حمایتی پر رنگ تر از قبل خواهد شد.

با توجه به اینکه ثبت سفارش، هیچ هزینه و کارمزدی ندارد و همچنین به وسیله معاملات الگوریتمی عملا میتوان در کسری از ثانیه این سفارشات را ویرایش یا حذف کرد. عملا بر اساس عمق بازار، نمیتوان استراتژی معاملاتی خاصی را پیاده کرد و کاربرد معاملاتی زیادی برای آن تعریف کرد.

اما صرفا به عنوان یک ابزار کمکی برای شناخت وضعیت عرضه و تقاضا در سهم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اینکه در روزهای جاری سهامداران بیشتر در کدام قسمت قرار گرفتند و تمایلشان به چه جهتی است.

نکته مهم دیگر هم که باید به آن اشاره شود این است که این نمودارها ، متعلق به ایزی ترید کارگزاری مفید هستند و ممکن است در کارگزاری های دیگر اندکی متفاوت باشند.

این گزارش توسط تیم بازارچک تهیه شده است. بازارچک علاوه بر سهام خودرویی به بازار خودرو هم می پردازد. برای شنیدن خلاصه اخبار هفتگی بازار خودرو رادیو بازارچک را دنبال کنید. همچنین اگر میخواهید از آخرین قیمت محصولات سایپا باخبر شوید کلیک نمایید.

عمق بازار چیست؟

در هنگام معامله با اصطلاح عمق بازار و یا Market Depth برخورد کرده اید و شاید برایتان سوال باشد که به چه معناست.

داشتن دانش در مورد مفاهیم به شما کمک می‌کند که در صورت نیاز از ابزار های مورد نیاز اطلاع داشته و در موقع نیاز از آن استفاده کنید.

بنا به تعریف بیسیک از نمودار عمق بازار می‌توان گفت ارئه نرخ تغییر معاملات بر اساس قیمت های ارائه شده و نمایش آن به وسیله یک چارت را نمودار عمق بازار می‌گویند. به منظور درک عمومی و دید کلی از روند تغییر بازار استفاده میشود.

این نمودار به سهم خود برای سرمایه گذاران و معامله گر ها ابزاری کارا به شمار می آید. چرا که به درک و فهم موقعیت عرضه و تقاضا کمک می‌کند.

برای درک بهتر با یک مثال مسئله را روشن میکنیم:

فرض کنید شما یک معامله گر هستید. بر اساس نرخ فعلی ارز مورد نظر شما برای انجام معامله با استفاده از ابزاری به نام نمودار عمق بازار قادر خواهید بود نوسانات را مشاهده کنید. یعنی بر اساس قیمت پایه کنونی قیمت های بالاتر به همراه میزان تقاضا و عرضه ی آن از سمت کاربران و همچنین قیمت های پایین تر و میزان عرضه و تقاضای آنها را رویت کنید. مشاهده نوسانات، مقدار سفارشات از داده های کاربردی نمودار عمق بازار به کاربران خود است.

با پیش بینی عوامل مختلف موثر بر تغییر نرخ ارز مثل عوامل اجتماعی (مثل انتخابات و..) در کنار استفاده از داده های نمودار عمق بازار کمک شایانی به اتخاذ تصمیم درست و دقیق تری در انجام معاملات یک تریدر خواهد داشت.

منظور از بازار عمیق چیست؟

بازار عمیق به معنی بالا بودن نقدینگی بازار و همچنین راوی روند منطقی قیمت است. این یعنی در بازار خرید و فروش هم خریدار و هم فروشنده به تعداد کافی وجود دارد. به این نوع بازار اصطلاحا بازار عمیق میگویند. در بازار های عمیق زمان انجام تراکنش ها کوتاه است. چون بر اساس تقاضا عرضه نیز وجود دارد.

نمودارعمق بازار

در نمودار عمق بازار فاصله تغییر نرخ ارز بر اساس درصد نشان داده شده است. این درصد راوی اختلاف بین نزدیک ترین سفارش خرید و فروش بر اساس آخرین رقم ثبت شده برای قیمت بازار است. فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش از روی این شکتاف قابلا رویت است. هرچقدر این شکاف که میان آخرین نرخ خرید و فروش قرار دارد کمتر باشد. نقدینگی بازار بیشتر است.

تاثیر نهنگ ها برشکاف

همانطور که میدانید نهنگ ها، سرمایه گذارانی هستند که مبالغ بالایی را سرمایه گذاری کرده اند. در این حال تغییرات و موضع گیری های آنها در نرخ ارز موثر خواهد بود.

حال سوال اینجاست که نهنگ های سرمایه گذار چگونه میتوانند در شکاف عمق بازار تاثیر بگذارند؟ همانطور که می‌دانید، با امکان لغو کردن سفارشات در صرافی ها وجود دارد. نهنگ های سرمایه گذار با استفاده از این ترفند نسبت یه ثبت سفارش در حجم بالا اقدام میکنند. و با لغو کردن آن در بازار تاثیر می‌گذارند.

با یک مثال موضوع را روشن خواهیم کرد. زمانی که نهنگ های سرمایه گذار قصد تاثیر بر بازار را داشته باشند. در راستای هدف خود اقدام به ثبت سفارش ارز بر روی قیمتی پایین تر یا بالاتر میکنند. این خود باعث ایجاد یک موج روانی وتفکر غلط برای سایر تریدر ها میشود. به این صورت نهنگ ها تاثیر خود را گذاشته و به هدف خود دست میابند.

بر اساس مطالب عنوان شده نمودار عمق بازار بیانگر تقاضا ی خرید و فروش ارز ها در آینده است. با در نظر گرفتن وجود امکان لغو کردن خرید و فروش که باعث میشود نهنگ ها در آن موثر باشند. که خود یکی از عواملی است که به تنهایی قابل اتکا نباشند. داشتن دانش در مورد ابزار ها در مواقع مورد نیاز در موقعیت هایی میتواند بسیار کاربردی باشند.