تفاوت بین EMA و SMA


منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

میانگین متحرک و انواع آن

در این مقاله بطور کامل درباره میانگین متحرک و انواع آن بهمراه کاربردشان صحبت میشود.

میانگین متحرک اصطلاحا با حذف نویز نمودار کمک میکند تا روند حرکت راحت تر قابل تشخیص باشد. اگر میانگین متحرک رو به بالا باشد روند صعودیست اگر رو به پایین باشد نزولی است. هر قدر طول MA کمتر تنظیم شود، نسبت به تغییرات آنی قیمت حساس تر خواهد بود.

میانگین متحرک یا Moving average یک اندیکاتور مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال است. که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت. و روند حرکت قیمت داشته باشد.

میانگین متحرک ساده در مقابل متحرک نمایی: یک نمای کلی

تریدرها از (MA) برای تعیین دقیق مناطق تجاری ، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می کنند. میانگین متحرک به معامله گران کمک می کند روند موجود در یک اوراق یا بازار را شناسایی کنند. همچنین می تواند نشانه تغییرروند را نشان دهد. دو نوع متداول وجود دارد ما به تفاوت بین این دو نگاه خواهیم کرد. و به معامله گران کمک می کنیم تا از کدام یک استفاده کنند.

میانگین متحرک میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. با این وجود ، روش های مختلفی برای محاسبه میانگین وجود دارد. به همین دلیل است که انواع مختلف وجود دارد. به آنها “متحرک” گفته می شود زیرا، با حرکت قیمت ، داده های جدیدی به محاسبه اضافه می شود. بنابراین میانگین تغییر می کند.

میانگین متحرک ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه (SMA) قیمت های پایانی ۱۰ روز گذشته را جمع کرده و بر ۱۰ تقسیم کنید. برای محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه، قیمت های پایانی را برای یک دوره ۲۰ روزه جمع کنید و بر ۲۰ تقسیم کنید.

با توجه به سری زیر قیمت ها:
۱۰ تومان، ۱۱ تومان، ۱۱ تومان، ۱۲ تومان، ۱۴ تومان، ۱۵ تومان، ۱۷ تومان، ۱۹ تومان، ۲۰ تومان، ۲۱ تومان
محاسبه SMA به این شکل است:
۱۰ تومان+ ۱۱ تومان+ ۱۱ تومان+ ۱۲ تومان+ ۱۴ تومان+ ۱۵ تومان+ ۱۷ تومان+ ۱۹ تومان+ ۲۰ تومان+ ۲۱ تومان= ۱۵۰ تومان
دوره ۱۰ روزه SMA = 150/10 تومان= ۱۵ تومان

داده های قدیمی به نفع داده های جدید کاهش می یابد. میانگین ۱۰ روزه با افزودن روز جدید و پاک کردن روز دهم دوباره محاسبه می شود. این روند به طور نامحدود ادامه دارد.

میانگین متحرک ساده در تناوب 5،34 و 55

میانگین متحرک ساده در تناوب ۵،۳۴ و ۵۵

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) بیشتر از اینکه روی یک سری طولانی از داده ها متمرکز باشد ، بیشتر به قیمت های اخیر متمرکز است.

برای محاسبه EMA

EMA فعلی = ((قیمت (فعلی) – EMA قبلی) ضرب X) + EMA قبلی.

مهمترین عامل ثابت سازی = ۲ / (۱ + N) که در آن N = تعداد روزها است.

متحرک نمایی ۱۰ روزه = ۲ / (۱ + ۱۰) = ۰.۱۸۱۸

به عنوان مثال ، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت را ۱۸.۱۸ درصد وزن می کند. و ارزش هر نقطه داده پس از آن کمتر و کمتر است. EMA با توزین تفاوت بین قیمت دوره فعلی و میانگین متحرک قبلی و افزودن نتیجه به EMA قبلی کار می کند. هرچه دوره کوتاهتر باشد، وزن بیشتری بر قیمت اخیر اعمال می شود.

تفاوت دو میانگین متحرک ema و sma با یک دوره تناوب یکسان. ema به تغییرات قیمتی حساس تر است.

تفاوت ema و sma با یک دوره تناوب یکسان. ema به تغییرات قیمتی حساس تر است.

تفاوتهای کلیدی

SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان دهد. و SMA نیز کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است. یکی لزوما از دیگری بهتر نیست.

گاهی اوقات EMA به سرعت واکنش نشان می دهد و باعث می شود معامله گر از معاملات در یک تنش جزئی که رفع میشود خارج شود در حالی که SMA با سرعت کمتر، شخص را در بازار نگه می دارد و در نتیجه سود بیشتری پس از پایان تنش به دست می آورد. در مواقع دیگر ، عکس این اتفاق می افتد. حرکت EMA سریعتر از SMA مشکلات را زودتر نشان میدهد. و بنابراین تاجر EMA سریعتر از خطر مصون می ماند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.

هر تاجر باید تصمیم بگیرد که کدام MA برای استراتژی خاص خود بهتر است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند. زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند. معامله گران طولانی مدت متکی به SMA هستند زیرا این سرمایه گذاران برای اقدام عجله ندارند و ترجیح می دهند فعالیت کمتری در معاملات خود داشته باشند.

ملاحظات خاص

میانگین های متحرک به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند. در طی روند صعودی ، قیمت اغلب به منطقه MA باز می گردد و سپس از آن باز می گردد.

اگر قیمت ها در یک روند صعودی زیر MA را بشکنند ، ممکن است روند صعودی کاهش یابد یا حداقل بازار در حال رنج باشد. اگر قیمت ها در یک روند نزولی بیش از MA بشوند، ممکن است روند شروع به صعود یا رنج شود. در این حالت ، یک معامله گر باید مراقب باشد. که قیمت از طریق MA حرکت کند تا نشانه یک فرصت یا خطر باشد.

معامله گران دیگر نگران تغییر قیمت از طریق MA نیستند ، اما در عوض دو MA را با طول متفاوت در نمودار خود قرار می دهند. و سپس عبور MA از یکدیگر را مدنظر قرار میدهند.

گاهی اوقات، کراس اوورهای MA سیگنال های بسیار خوبی ارائه می کنند که منجر به سود زیادی می شود، و بار دیگر، کراس اوورها منجر به سیگنال های ضعیف می شوند. این یکی از نقاط ضعف میانگین های متحرک را برجسته می کند. وقتی قیمت در حال حرکت به سمت روندهای بزرگ است ، آنها خوب کار می کنند اما وقتی که قیمت ساید میشود عملکرد ضعیفی دارند.

برای دوره های طولانی تر ، ۵۰ و ۱۰۰ روزه یا ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه برای بلند مدت مناسب است. به عنوان مثال ، با استفاده از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه اگر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه از میانگین ۲۰۰ روزه عبور کند، به آن ضربدر مرگ گفته می شود. یک حرکت قابل توجه در حال انجام است. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه که از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند. صلیب طلایی نامیده می شود. نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است و ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. برای مثال معامله گران کوتاه مدت ممکن است روی ۸ و ۲۰ تنظیم کنند. ترکیبات این دو مختلف و بی پایان است.

برای خواندن بیشتر:

اگر در حال آموزش تحلیل تکنیکال هستید احتمالا این موارد به شما کمک کند:

ارائه شده توسط آکادمی نیکخوی . هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع و ارجاع به این صفحه مجاز است.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

میانگین متحرک

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

میانگین متحرک نمایی و ساده

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

تعیین روند نمودار میانگین متحرک

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

آشنایی با اندیکاتور MA + آموزش تصویری

اندیکاتور MA که نام اختصاری Moving Average می باشد. میانگین متحرک, اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور پیرو روند است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده نمود، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند اطلاعات مفیدی را از قیمت در اختیار تحلیلگران قرار دهد.

بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. دلیل این اسم‌گذاری این است که اندیکاتور مووینگ اوریج، میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است. میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای Bollinger Bands و MACD هم مورد استفاده قرار گرفته است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که شامل:

  1. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) (SMA)
  2. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) (EMA)
  3. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) (SMMA)
  4. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving) (Average)

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران در بازار های مالی هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور MA

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است.

از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر اندیکاتور میانگین متحرک (تفاوت بین EMA و SMA MA) را به نمودار قیمتی اضافه نمایید.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده

هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر را به نمایش می گذارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیلگر بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا نمایید.

دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل هر معامله گر می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود. برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند.

به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک MA

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود ,تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

تعیین روند به کمک MA

سیگنال‌های صادر شده در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش پیدا می کند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور MA

اندیکاتور MA

شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین تفاوت بین EMA و SMA متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می گردد که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.

در این روش تنها زمانی می‌توان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود.

اندیکاتور MA

اما اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.

تعیین سطوح حمایت/مقاومت همراه با MA

اندیکاتور MA

شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود.

اندیکاتور MA

اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود. توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است. به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.

میانگین متحرک (Moving Averages )

میانگین متحرک

تحلیل تکنیکال (TA) چیز جدیدی در دنیای تجارت و سرمایه گذاری نیست.

استفاده از شاخص های TA یک هدف ساده دارد: استفاده از داده های موجود برای تصمیم گیری آگاهانه تر که احتمالاً به نتایج دلخواه منجر می شود. همانطور که بازارها به طور فزاینده ای پیچیده تر می شوند، در دهه های گذشته صدها نوع مختلف از شاخص های TA تولید شده است.

از آنجایی که این میانگین‌های متحرک به داده‌های گذشته متکی هستند، به‌عنوان شاخص‌ دنباله‌دار در نظر گرفته می‌شوند.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که می توانند توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی، بلکه برای بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. با وجود انواع مختلف، MA ها معمولاً به دو دسته جداگانه تقسیم می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). بسته به بازار و نتیجه مورد نظر، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام اندیکاتور به آنها کمک میکند.

میانگین متحرک ساده

SMA داده ها را از یک دوره زمانی مشخص می گیرد و میانگین قیمت آن را برای مجموعه داده تولید می کند. تفاوت بین SMA و میانگین پایه قیمت های گذشته در این است که با SMA، به محض وارد کردن یک مجموعه داده جدید، قدیمی ترین مجموعه داده نادیده گرفته می شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس داده های ۱۰ روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده ها به طور مداوم به روز می شود تا فقط ۱۰ روز گذشته را شامل شود.

توجه به این نکته مهم است که همه ورودی های داده در یک SMA بدون توجه به اینکه چقدر اخیرا وارد شده اند، وزن یکسانی دارند. معامله گرانی که معتقدند ارتباط بیشتری با جدیدترین داده های موجود وجود دارد، اغلب بیان می کنند که SMA برای تحلیل تکنیکال مضر است. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل ایجاد شد.

میانگین متحرک نمایی

EMAها شبیه به SMAها هستند زیرا تجزیه و تحلیل فنی را بر اساس نوسانات قیمت گذشته ارائه می دهند. با این حال، این معادله کمی پیچیده‌تر است، زیرا یک EMA وزن و ارزش بیشتری را به ورودی‌های قیمت اخیر اختصاص می‌دهد.

از آنجایی که EMAها احتمال بیشتری دارد که معکوس قیمت را سریعتر از SMAها پیش بینی کنند، اغلب مورد علاقه معامله گرانی هستند که در معاملات کوتاه مدت مشغول هستند. برای یک معامله گر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را با توجه به استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات را بر اساس آن تنظیم کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

از آنجایی که MA ها از قیمت های گذشته به جای قیمت های فعلی استفاده می کنند، دوره معینی از تاخیر دارند. هرچه مجموعه داده گسترده تر باشد، تاخیر بزرگتر خواهد بود. به عنوان مثال، میانگین متحرکی که ۱۰۰ روز گذشته را تجزیه و تحلیل می کند، نسبت به MA که فقط ۱۰ روز گذشته را در نظر می گیرد، کندتر به اطلاعات جدید پاسخ می دهد.

هر دو بسته به تنظیم معاملات می توانند سودمند باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به نفع سرمایه‌گذاران بلندمدت است، زیرا احتمال کمتری دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ تغییر زیادی پیدا کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از مجموعه داده‌های کوچک‌تری که امکان داد و ستد ارتجاعی‌تر را فراهم می‌کند، طرفداری می‌کنند.

در بازارهای سنتی، MA های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه بیشترین استفاده را دارند. میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه توسط معامله‌گران سهام به دقت رصد می‌شوند و هرگونه شکست در بالاتر یا پایین‌تر از این خطوط معمولاً به‌عنوان سیگنال معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود. همین امر در مورد معاملات ارزهای دیجیتال صدق می کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات ۲۴ ساعته آن، تنظیمات MA و استراتژی معاملات ممکن است با توجه به مشخصات معامله گر متفاوت باشد.

سیگنال های متقاطع

به طور طبیعی، یک MA افزایشی نشان دهنده یک روند صعودی و یک MA کاهشی نشان دهنده یک روند نزولی است. با این حال، میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین، MA ها به طور مداوم به صورت ترکیبی برای شناسایی سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی استفاده می شوند.

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو MA مختلف در یک نمودار متقاطع شوند. یک متقاطع صعودی (همچنین به عنوان صلیب طلایی شناخته می شود) زمانی اتفاق می افتد که MA کوتاه مدت از یک بلندمدت عبور می کند که نشان دهنده شروع یک روند صعودی است. در مقابل، یک متقاطع نزولی (یا متقاطع مرگ) زمانی اتفاق می‌افتد که یک MA کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، که نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی است.

عوامل دیگری که ارزش بررسی دارند

نمونه‌ها تا کنون همه بر حسب روز بوده‌اند، اما این یک الزام ضروری برای تجزیه و تحلیل MA نیست. کسانی که در معاملات روزانه مشغولند ممکن است خیلی بیشتر به نحوه عملکرد یک دارایی در دو یا سه ساعت گذشته علاقه داشته باشند، نه دو یا سه ماه. بازه‌های زمانی مختلف را می‌توان به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین‌های متحرک متصل کرد، و تا زمانی که این بازه‌های زمانی با استراتژی معاملاتی سازگار باشد، داده‌ها می‌توانند مفید باشند.

یکی از نکات منفی MA ها زمان تاخیر آنهاست. از آنجایی که MA ها عملکرد قیمت قبلی را در نظر می گیرند، سیگنال ها اغلب خیلی دیر هستند. به عنوان مثال، یک کراس اوور صعودی ممکن است پیشنهاد خرید داشته باشد، اما ممکن است تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت اتفاق بیفتد.

این بدان معنی است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد، ممکن است سود بالقوه در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از دست رفته باشد. یا حتی بدتر از آن، یک سیگنال تقاطع طلایی کاذب ممکن است یک معامله گر را به سمت خرید تاپ محلی درست قبل از کاهش قیمت سوق دهد. این سیگنال های خرید جعلی معمولاً به عنوان تله گاو نر نامیده می شود.

میانگین متحرک نشانگرهای قدرتمند TA و یکی از پرکاربردترین آنها هستند. توانایی تجزیه و تحلیل روندهای بازار به روشی مبتنی بر داده، بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد یک بازار ارائه می دهد. با این حال، به خاطر داشته باشید که سیگنال‌های MA و متقاطع نباید به تنهایی استفاده شوند و برای جلوگیری از سیگنال‌های جعلی، ترکیب نشانگرهای مختلف TA همیشه ایمن‌تر است.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

what is ma indicator

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

what is ma indicator

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

moving average 4 on bitcoin

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد fx کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی تفاوت بین EMA و SMA میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.